| 正文 |
一.操作風險的模型包括：
1.財務報表模型，該模型認為操作風險應該用資本成本來反映。即公司級用于操作風險的資本=操作風險的requiredearnings/使用CAPM的所需收益。這種模型的優(yōu)點是數據容易獲得和計算簡單，缺點有三個，一是僅僅提供公司級的風險評估；二是不能提供業(yè)務線的風險管理；三是對業(yè)務線經理沒有吸引力。
2.損失情景模型（loss scenario model,LSM）使用主觀、定性的損失情景，并將結果轉化為可以計量的輸出，有兩種主要的LSM類型：issue-based model和risk mapping。issue-based model將幾個issue情景的結果轉化為能用于資本分配的計量結果。risk mapping是將情景分析轉化為損失可能性，這種可能性是基于損失頻率和損失嚴重性網格的。頻率和嚴重性的聯合就可以生成損失分布的。
LSM的優(yōu)點：與業(yè)務線經理相關；直觀上有吸引力并且易于理解；能夠找到特定策略的缺點；能確定回收計劃和危機管理的必要。
LSM的缺點：主觀依賴管理人員的經驗；情景不是完全定義的，也不是[*{3}*]的。
3.trend analysis,描繪出過去期間的集中損失經歷，并想通過外推法得到一條未來損失的曲線。
4.期望損失計算。利用期望損失頻率和期望損失嚴重性來計算。
5.損失分布和精算模型。
6.風險指標和基于指標的模型。預測這些指標不是預測損失，而是預測損失可能發(fā)生的條件（這就是得到的是一些指標，還要涉及到對這些指標的理解）。包括一、Delta-EVT模型，使用歷史損失數據的定量風險因子，并用極值理論來得到一個完整的包括尾部的風險分布。缺陷是數據不足，對風險因子的選擇主觀，尾部不穩(wěn)定；
二、bayesian belief networks 是一種隨機分析模型，用貝葉斯概率，利用概率樹來確定未來的可能損失。
三、system dynamics approach 也是一種隨機分析模型，基于強模擬模型的發(fā)展。
四、neutral networks 是計算機軟件，對人腦的活動和行為進行建模。該模型需要復雜的數據，并且要進行數據挖掘。
|
| 導航大圖 | |
| 責任編輯 | |
| 導語 | |
| 大標題 | |
| 標題一 | |
| 標題二 | |
| 標題三 | |
| 標題四 |
相關熱點：
上一篇：上一篇：FRM沖刺備考知識點：十種組合期權
下一篇：下一篇：FRM沖刺備考知識點：金融衍生工具
