2018年6月CFA二級(jí)科目介紹：數(shù)量分析科目
 
　　在CFA一級(jí)統(tǒng)計(jì)學(xué)的基礎(chǔ)上，CFA二級(jí)“數(shù)量分析”這門學(xué)科介紹了金融投資領(lǐng)域相關(guān)數(shù)學(xué)建模的方法，其中最重要的方法便是用于研究變量之間相互關(guān)系的回歸分析的方法。
 
　　這些數(shù)學(xué)建模方法已經(jīng)在實(shí)務(wù)中得到了廣泛的應(yīng)用；是現(xiàn)代金融中不可或缺的重要數(shù)學(xué)工具。中小學(xué)階段的數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)都是要求我們利用方程求解數(shù)據(jù)，如果我們將這一過程反轉(zhuǎn)過來，通過數(shù)據(jù)擬合出數(shù)據(jù)之間的方程，發(fā)現(xiàn)變量之間的關(guān)系便是“回歸方程”的過程。
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　　CFA數(shù)量?jī)?nèi)容總共分為四章
　　第一章主要介紹了相關(guān)性分析以及回歸分析。相關(guān)性分析可以通過散點(diǎn)圖來觀測(cè)，也可以通過計(jì)算變量之間的相關(guān)系數(shù)來衡量，相關(guān)性分析的重點(diǎn)在于對(duì)其展開的顯著性檢驗(yàn)。回歸分析重點(diǎn)在于明確其具體步驟。
 
　　回歸分析的步驟分為四步：
　　第一步是建立回歸模型；
　　第二步是對(duì)模型展開分析，主要分析方法就是分析ANOVA表中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息；
　　第三步是對(duì)回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，內(nèi)容包括區(qū)間估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)；
　　第四步是運(yùn)用模型預(yù)測(cè)因變量。
 
　　學(xué)科第二章的研究重點(diǎn)從一元回歸轉(zhuǎn)移到了多元回歸，闡述了多元回歸與一元回歸之間的區(qū)別，此外該章節(jié)還引入了虛擬變量的概念，并且討論了回歸模型的假設(shè)被違反的幾種常見情形。多元回歸是二級(jí)數(shù)量的核心內(nèi)容，它的知識(shí)點(diǎn)將貫穿整個(gè)數(shù)量二級(jí)的教材。
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　　學(xué)科第三章介紹了兩類時(shí)間序列模型：趨勢(shì)模型和自回歸模型。這些模型包括：簡(jiǎn)單趨勢(shì)模型、對(duì)數(shù)趨勢(shì)模型、自回歸模型、時(shí)間序列的移動(dòng)平均模型。
 
　　這部分內(nèi)容是數(shù)量學(xué)習(xí)的難點(diǎn)（雖然它也僅僅是介紹了時(shí)間序列模型的皮毛），考生一定要深刻理解其中的邏輯，多加練習(xí)。
 
　　第四章是一個(gè)論文節(jié)選，官方教材中并沒有羅列相應(yīng)的例題，因此本章不作為考試重點(diǎn)。，但是考慮到近些年數(shù)量題目的難度逐漸增加，并且本章作為近些年來的新增內(nèi)容，我們還是需要記憶一些章節(jié)中的重要結(jié)論。
 
　　二級(jí)數(shù)量分析依然延續(xù)了一級(jí)“學(xué)起來費(fèi)勁，考起來不難”的優(yōu)秀傳統(tǒng)。知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容較為抽象，好在考試題型相對(duì)固定，考試題目既有定性分析又有定量計(jì)算。弄清模型假設(shè)條件背后邏輯以及每個(gè)模型優(yōu)缺點(diǎn)是我們?cè)趯W(xué)習(xí)數(shù)量分析這門學(xué)科時(shí)應(yīng)當(dāng)優(yōu)先關(guān)注的地方。
 
　　數(shù)量分析在二級(jí)考試中的占比為5%-10%（一到兩個(gè)案例），但是就過往經(jīng)驗(yàn)而言，大多數(shù)情況下，該部分只會(huì)涉及一道考題。數(shù)量學(xué)科占比并不算多，但是鑒于該學(xué)科比較容易得分的特點(diǎn)，同學(xué)們還是應(yīng)當(dāng)在考前準(zhǔn)備充分，盡量獲取高分。
 
　　去年有一萬名考生都來自高頓，這已經(jīng)是連續(xù)第5年高頓CFA考生人數(shù)創(chuàng)新高了。愛學(xué)習(xí)的人聚在一起，連難度較大的CFA考試都變得不可怕了，大家總是在不知不覺中提升自己，變得優(yōu)秀。就像那句老話說的那 樣：“近朱者赤”。高頓學(xué)員量頗具規(guī)模，無形中就創(chuàng)造了一個(gè)非常適合學(xué)的氛圍。高頓CFA學(xué)員再創(chuàng)奇跡！3000名零金融基礎(chǔ)學(xué)員通過一級(jí)，一個(gè)面授班90%通過率，10A學(xué)員量創(chuàng)歷史新高。