種類 | 含義 | 致險因素 | 與組合資產(chǎn)數(shù)量之間的關(guān)系 |
非系統(tǒng)風險(企業(yè)特有風險、可分散風險) | 指由于某種特定原因?qū)δ程囟ㄙY產(chǎn)收益率造成影響的可能性,它是可以通過有效的資產(chǎn)組合來消除掉的風險。 | 它是特定企業(yè)或特定行業(yè)所特有的。 | 可通過增加組合中資產(chǎn)的數(shù)目而最終消除。 |
系統(tǒng)風險(市場風險、不可分散風險) | 是影響所有資產(chǎn)的,不能通過資產(chǎn)組合來消除的風險。 | 這部分風險是由那些影響整個市場的風險因素所引起的。 | 不能隨著組合中資產(chǎn)數(shù)目的增加而消失,它是始終存在的。 |