期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放紅利增加時(shí)()。
A.美式看漲期權(quán)價(jià)格降低
B.美式看跌期權(quán)價(jià)格降低
C.歐式看漲期權(quán)價(jià)格上升
D.歐式看漲期權(quán)價(jià)格不變
【參考答案】A
【答案解析】除息日后,紅利的發(fā)放引起股票價(jià)格降低,看漲期權(quán)價(jià)格降低,看跌期權(quán)價(jià)格上升。因此,看跌期權(quán)價(jià)值與預(yù)期紅利大小呈正向變動,看漲期權(quán)與預(yù)期紅利呈反向變動,選A。
考點(diǎn):期權(quán)估價(jià)——期權(quán)概述
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