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　　GARP官方網(wǎng)站已經(jīng)公布2017年FRM考試的新大綱，那么明年的考試內(nèi)容到底會(huì)出現(xiàn)怎樣的變化?FRM君特邀高頓FRM研究院的Dai老師，來(lái)為大家解讀2017FRM新考綱的內(nèi)容。

　　FRM一級(jí)考試大綱：

　　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)：

　　總章節(jié)不變，其實(shí)考試內(nèi)容總的來(lái)說(shuō)還是不變的，新增和刪除的部分，都是在講關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)、08年金融風(fēng)險(xiǎn)的反思。另外，原本在這部分考察的information risk and data quality management，被移到了FRM二級(jí)的操作風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)這個(gè)部分，核心章節(jié)沒(méi)有發(fā)生改變。

　　比較重要的內(nèi)容有：ERM,financial disasters,CAPM,多因素模型，套利定價(jià)理論，GARP code of conduct。建議大家在復(fù)習(xí)時(shí)，把主要精力放在必考點(diǎn)當(dāng)中，重點(diǎn)突破。

　　定量分析：

　　增加了建模和預(yù)測(cè)兩個(gè)章節(jié)，其他變化不大。

　　相對(duì)來(lái)說(shuō)，知識(shí)點(diǎn)比較抽象，主要還是掌握公式的計(jì)算以及概念的辨析，記憶重要結(jié)論。這個(gè)部分的內(nèi)容還是比較難，這部分16個(gè)reading內(nèi)容前五個(gè)相當(dāng)于CFA一級(jí)的內(nèi)容，后面主要?jiǎng)t是CFA二級(jí)的內(nèi)容。

　　金融市場(chǎng)與產(chǎn)品

　　這個(gè)是FRM一級(jí)里面最重要的部分，以前主要以衍生品為主，今年新加入了銀行、保險(xiǎn)公司、養(yǎng)老金、共同基金以及對(duì)沖基金，使得內(nèi)容更加多元化。刪除了central counterparties的基本介紹，還有評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)(相關(guān)內(nèi)容二級(jí)當(dāng)中也有涉及)。

　　在這個(gè)部分，衍生品依然是FRM一級(jí)考試的“重中之重”，futures、forward、options、swap四大衍生品依然是核心內(nèi)容，所以備考一級(jí)的考生，一定要把時(shí)間放在這個(gè)部分。

　　估值與風(fēng)險(xiǎn)模型

　　基本上考綱核心沒(méi)變。主要分為三大塊內(nèi)容：債券的介紹、估值和風(fēng)險(xiǎn)管理;期權(quán)定價(jià)的方法：二叉樹(shù)和BS;以及對(duì)二級(jí)當(dāng)中出現(xiàn)的三大風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)介紹

　　建議大家先學(xué)習(xí)fixed income這個(gè)部分，都是比較重要的內(nèi)容;然后再學(xué)習(xí)期權(quán)定價(jià)，這各部分也是需要必須掌握的。　　全球95%FRM考生都在用：2017-2018FRM最完整資料下載即可 (資料包含F(xiàn)RM必考點(diǎn)總結(jié),提升備考效率,加分必備).

　　FRM二級(jí)考試大綱：

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理：

　　基本上考試內(nèi)容沒(méi)有改變。必考的考點(diǎn)就是Backtesting VaR和VaR Mapping，還有個(gè)波動(dòng)性微笑。這個(gè)部分計(jì)算也比較多，要牢記公式，注重理解。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理：

　　新增了三個(gè)章節(jié)，刪除了兩個(gè)章節(jié)。比較重要的考點(diǎn)主要是信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量、CVA、Collateral和central counterparties、信用衍生產(chǎn)品(例如CDS，CLN等等)。這部分的內(nèi)容，主要是在于信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)的管理，所以相關(guān)的模型還是比較多的，比如莫頓模型、KMV等等，難度還是比較大的。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理：

　　這個(gè)是2017年FRM考綱中，變化最多的部分，新增加了五個(gè)章節(jié)，刪除了兩個(gè)章節(jié)，而且把操作風(fēng)險(xiǎn)中的高級(jí)計(jì)量法(AMA)完全改變，改成了標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量方法(standardised measurement approach)。Validating rating models這個(gè)部分也是新增的?；刭?gòu)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及巴塞爾協(xié)議比較重要。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理：

　　內(nèi)容新增三個(gè)章節(jié)，原本內(nèi)容也不是很多，主要考點(diǎn)是組合風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)沖基金的策略和介紹。各個(gè)章節(jié)之間比較獨(dú)立，可以直接按順序看。

　　當(dāng)前金融市場(chǎng)熱點(diǎn)：

　　這部分每年都會(huì)全部改變，占比例10%，意味著會(huì)考8道題。今年的內(nèi)容也是全部更新。

　　總的來(lái)說(shuō)，F(xiàn)RM一級(jí)和去年變化不大，F(xiàn)RM考生們可以看新版的notes來(lái)復(fù)習(xí)。FRM二級(jí)來(lái)說(shuō)難度略有上升，尤其是操作風(fēng)險(xiǎn)部分變化較大，大家可以著重復(fù)習(xí)。

　　*本文選自： FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師原創(chuàng)，作者Lynn(來(lái)源高頓)。版權(quán)歸原作者所有。若需引用或轉(zhuǎn)載本文章請(qǐng)保留此處信息。關(guān)注微信公號(hào)：FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(ID：gaodunFRM)獲得第一手金融FRM資訊。索取資料請(qǐng)加2017FRM考試交流群：332510549，回復(fù)“資料”即可免費(fèi)獲取。
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