全球風(fēng)險(xiǎn)專業(yè)人士協(xié)會(huì)(GARP®)創(chuàng)建了FRM考試項(xiàng)目，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM®)學(xué)習(xí)目標(biāo)文件提供一個(gè)為有興趣成為認(rèn)證FRM的人提供全面的資源。
FRM是一門(mén)綜合考試，考生需要熟悉廣泛的風(fēng)險(xiǎn)管理概念和技術(shù)。協(xié)會(huì)特別提供FRM學(xué)習(xí)目標(biāo)幫助考生確定主要主題和知識(shí)領(lǐng)域。
FRM學(xué)習(xí)目標(biāo)文件建立在學(xué)習(xí)指南的基礎(chǔ)上，并突出了建議的更多細(xì)節(jié)閱讀以及與該領(lǐng)域涵蓋的每個(gè)知識(shí)領(lǐng)域相關(guān)的具體學(xué)習(xí)目標(biāo)考試。
為每個(gè)知識(shí)領(lǐng)域分配近似權(quán)重。幫助考生了解學(xué)習(xí)目標(biāo)。因此，強(qiáng)烈建議考生備考前熟悉這些。本文高頓FRM老師為大家梳理和翻譯。
FRM一級(jí)學(xué)習(xí)目標(biāo)
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)-第一部分考試權(quán)重20%(FRM)
與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)相關(guān)的閱讀材料中涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：基本風(fēng)險(xiǎn)類型，度量和管理工具、通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)管理在公司治理中的作用
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)、財(cái)務(wù)災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的業(yè)績(jī)衡量、多因素模型、數(shù)據(jù)匯總和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、道德和GARP行為準(zhǔn)則
定量分析-第一部分考試權(quán)重20%(QA)
與定量分析有關(guān)的讀數(shù)中涵蓋的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：離散和連續(xù)概率分布、估計(jì)分布的參數(shù)、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、貝葉斯分析、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)。
使用EWMA和GARCH模型估計(jì)相關(guān)性和波動(dòng)性、波動(dòng)期限結(jié)構(gòu)、相關(guān)和copulas、用單個(gè)和多個(gè)回歸器進(jìn)行線性回歸、時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè)、模擬方法
金融市場(chǎng)和產(chǎn)品-第一部分考試權(quán)重30%(FMP)
與金融市場(chǎng)和產(chǎn)品相關(guān)的閱讀中涉及的廣泛領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：金融機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和職能、場(chǎng)外交易市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和機(jī)制
結(jié)構(gòu)，機(jī)制和遠(yuǎn)期，期貨，掉期和期權(quán)的估值、用衍生工具對(duì)沖、利率和利率敏感度度量、外匯風(fēng)險(xiǎn)、公司債券、抵押貸款支持證券
估價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)模型-第一部分考試權(quán)重30%(VRM)
與估值和風(fēng)險(xiǎn)模型相關(guān)的閱讀材料中涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：
風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)、預(yù)計(jì)短缺(ES)、壓力測(cè)試和情景分析、期權(quán)估值、固定收益估值、套期保值、國(guó)家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型和管理、外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、預(yù)期和意外的損失、操作風(fēng)險(xiǎn)
2018年FRM備考沖刺正在進(jìn)行中，FRM考題分享：2018年fr m考題(包含答案和解析)。
 
FRM二級(jí)學(xué)習(xí)目標(biāo)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和管理-第二部分考試權(quán)重25%(MR)
與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量和管理相關(guān)的讀數(shù)涵蓋的知識(shí)領(lǐng)域廣泛下列：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和其他風(fēng)險(xiǎn)度量：參數(shù)和非參數(shù)估計(jì)方法、VaR映射、測(cè)試VaR、預(yù)期短缺(ES)和其他連貫風(fēng)險(xiǎn)措施
建模依賴：相關(guān)性和copula、利率期限結(jié)構(gòu)模型、波動(dòng)性：微笑和期限結(jié)構(gòu)
信用風(fēng)險(xiǎn)衡量和管理-第二部分考試權(quán)重25%(CR)
與信用風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的閱讀中涉及的廣泛知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：信用分析、缺省風(fēng)險(xiǎn)：定量方法、預(yù)期和意外的損失、信用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品、結(jié)構(gòu)性融資和證券化
閱讀更多2：5月frm考試
 
操作和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理-第二部分考試權(quán)重25%(OR)
涉及操作和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理的閱讀內(nèi)容涉及廣泛的知識(shí)領(lǐng)域
下列：良好的操作風(fēng)險(xiǎn)管理原則、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理(ERM)和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、IT基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)質(zhì)量、內(nèi)部和外部運(yùn)營(yíng)損失數(shù)據(jù)、為監(jiān)管目的確定操作風(fēng)險(xiǎn)資本的方法、模型風(fēng)險(xiǎn)和模型驗(yàn)證、極值理論(EVT)
風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率(RAROC)、經(jīng)濟(jì)資本框架和資本規(guī)劃、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)度量和管理、經(jīng)銷商銀行的失敗機(jī)制、壓力測(cè)試銀行、第三方外包風(fēng)險(xiǎn)、與洗錢(qián)和資助恐怖主義有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、條例和巴塞爾協(xié)議
風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理-第二部分考試權(quán)重15%(IM)
與風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理相關(guān)的閱讀內(nèi)容涉及廣泛的知識(shí)領(lǐng)域包括以下這些：因子理論、組合建設(shè)、投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和績(jī)效評(píng)估、基于投資組合的績(jī)效分析、對(duì)沖基金
金融市場(chǎng)目前的問(wèn)題——第二部分考試權(quán)重10%(CI)
與當(dāng)前金融市場(chǎng)問(wèn)題有關(guān)的讀數(shù)涉及廣泛的知識(shí)領(lǐng)域包括以下內(nèi)容：信用損失準(zhǔn)備，IFRS 9/CECL、機(jī)器學(xué)習(xí)和“大數(shù)據(jù)”、中央清算和風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換、涵蓋利率平價(jià)的失敗、金融科技信貸、企業(yè)文化
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