FRM考試科目內(nèi)容大綱
　　*9部分 數(shù)量分析
　　1.參數(shù)分布估計
　　2.極限值理論基礎(chǔ)
　　3.假設(shè)檢驗
　　4.線性回歸與相關(guān)
　　5.均值，標(biāo)準(zhǔn)差，相關(guān)性，斜率與凸度
　　6.蒙特卡羅分析
　　7.概率分布
　　8.統(tǒng)計特性，相關(guān)、協(xié)方差與波動率的預(yù)測
　　9.參數(shù)分布估計
　　10.極限值理論基礎(chǔ)
　　第二部分 市場風(fēng)險衡量與管理
　　1.股權(quán)與商品為標(biāo)的的衍生品
　　2.新興市場風(fēng)險包括貨幣危機(jī)
　　3.風(fēng)險暴露識別與衡量
　　4.利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險、權(quán)益風(fēng)險和商品風(fēng)險
　　5.利率與債權(quán)定價
　　6.流動性風(fēng)險
　　7.公司風(fēng)險 （包括現(xiàn)金流量風(fēng)險）的測量與管理
　　8.風(fēng)險預(yù)算
　　9.壓力檢驗
　　10.業(yè)績表現(xiàn)
　　11.期貨、遠(yuǎn)期合約、互換、期權(quán)的估值與風(fēng)險分析
　　12.VAR：- 定義，Delta特性，歷史模擬，蒙特卡羅模擬- 實(shí)施- 局限性- 替代工具
　　第三部分 信用風(fēng)險衡量與管理
　　1.精算方法與 CreditRisk+工具
　　2.條件求償權(quán)與 KMV模型
　　3.交易風(fēng)險-風(fēng)險暴露- 回收率-風(fēng)險控制技術(shù)（包括評級觸發(fā)、抵押與優(yōu)先條款）
　　4.信用衍生品
　　5.信用轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)換矩陣與 CreditMetrics工具
　　6.信用評級
　　7.信用差價
　　8.違約概率
　　9.利率與收益
　　10.頭寸設(shè)置
　　11.軋差
　　12.組合信用風(fēng)險
　　13.結(jié)算風(fēng)險
　　14.SPV（特設(shè)目的機(jī)構(gòu)
 
　　第四部分 營運(yùn)風(fēng)險與機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的管理
　　1.集合分布
　　2.公司風(fēng)險資本分配
　　3.SPV（特設(shè)目的機(jī)構(gòu)）與證券化分析
　　4.破產(chǎn)： - 沖銷- 優(yōu)先順序
　　5.Basle II- 3大支柱- 以內(nèi)部評級為基礎(chǔ)的實(shí)施方法（基礎(chǔ)和進(jìn)階IRB）- 運(yùn)行風(fēng)險（基礎(chǔ)和進(jìn)階實(shí)施方法）
　　6.市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和運(yùn)行風(fēng)險之間的相關(guān)性
　　7.風(fēng)險資本定義 · 市場 VaRs和運(yùn)行VaRs之間的差異 · 風(fēng)險管理系統(tǒng)運(yùn)行評估
　　8.運(yùn)用金融工程對沖操作風(fēng)險
　　9.風(fēng)險管理的實(shí)施風(fēng)險
　　10.市場風(fēng)險的內(nèi)部模型實(shí)施方法 （Market Risk Amendment [1996]）
　　11.為運(yùn)行風(fēng)險保險
　　12.法律風(fēng)險
　　13.公司整體風(fēng)險衡量
　　14.運(yùn)行風(fēng)險的嚴(yán)重程度與概率分布
　　15.運(yùn)行風(fēng)險種類 · 金融機(jī)構(gòu)工作流程
　　第五部分 風(fēng)險管理和投資管理
　　1.傳統(tǒng)投資風(fēng)險管理 - 收益衡量評估（夏普比率,信息比率,風(fēng)險系數(shù)VaR, 相對VaR,跟蹤誤差, 存活偏差）- VaR的實(shí)施- 資產(chǎn)混合的Benchmarking- 風(fēng)險分解和績效歸因- 風(fēng)險預(yù)算- 跟蹤誤差- 風(fēng)險限制的設(shè)定- alpha轉(zhuǎn)移策略的風(fēng)險- 養(yǎng)老基金的風(fēng)險管理
　　2.傳統(tǒng)投資風(fēng)險管理 - 對沖基金特有的風(fēng)險收益衡量（drawdown, Sortino ratio）- 特殊策略的風(fēng)險（定息債券套利，合并套利，轉(zhuǎn)換套利，證券做空-市場中性策略，宏觀策略，危難債券, 投資發(fā)展中國家策略）- 資產(chǎn)非流動性，估值，與風(fēng)險衡量-杠桿、衍生工具的運(yùn)用以及他們所產(chǎn)生的風(fēng)險- 衡量風(fēng)險因素敞口中存在的問題（動態(tài)策略，杠桿，衍生工具，風(fēng)格轉(zhuǎn)換）- 對沖基金之間，以及對沖基金與其它資產(chǎn)之間的相關(guān)性。
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