2020年后金融風(fēng)險(xiǎn)管理師新增一門(mén)科目，因此現(xiàn)在金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考十門(mén)科目，其中FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師一級(jí)考試共四門(mén)科目，二級(jí)考試六門(mén)科目。
 
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考幾科？十門(mén)科目介紹：
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM一級(jí)科目介紹：
1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)(20%)
2.數(shù)量分析(20%)
3.金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品(30%)
4.估值與風(fēng)險(xiǎn)建模(30%)
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM二級(jí)科目介紹：
1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理(20%)
2.信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理(20%)
3.操作風(fēng)險(xiǎn)管理(20%)
4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理(15%)
5.投資風(fēng)險(xiǎn)管理(15%)
6.金融市場(chǎng)話(huà)題(10%)
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師數(shù)學(xué)難不難？
金融風(fēng)險(xiǎn)管理師數(shù)學(xué)主要包括概率分布和回歸分析兩個(gè)部分，這兩部分內(nèi)容在大學(xué)課程中都有專(zhuān)門(mén)學(xué)習(xí)，因此學(xué)習(xí)起來(lái)不是很吃力，特別需要注意的就是上述方法在一些模型中的應(yīng)用，比如二項(xiàng)分布和泊松分布，當(dāng)然計(jì)算VAR的方差方法也需要清楚，這主要有GARCH RiskMetric的參數(shù)法，以及三種非參數(shù)法：historical simulation approach,hybrid approach以及MDE。
例如CAPM，VaR，interest rate risk等等，都是有需要大量計(jì)算的試題。因此，公式的量也相當(dāng)可觀。不過(guò)FRM小編提醒大家，直接死記硬背公式肯定難以記住，死記硬背是最傻的學(xué)習(xí)方法。唯需平日充足的練習(xí)，理解公式的含義以及相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)，方能熟練運(yùn)用。
總體來(lái)說(shuō)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理師數(shù)學(xué)不難，但記起來(lái)比較困難，經(jīng)常會(huì)混淆，比如在在LVAR中應(yīng)該用單側(cè)分布，在VAR要按條件使用單側(cè)或者雙側(cè)分布。
以上就是【金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考幾科？數(shù)學(xué)難不難？】的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多關(guān)于【FRM考試】的知識(shí)，歡迎大家前往高頓FRM頻道！