金融FRM一級考試是備考FRM證書的小伙伴們首先需要面臨的，一級考試的難度也是不小的。
那么frm一級考試有哪些知識點呢？本文高頓學姐帶大家簡單地了解下吧！
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一、frm一級考試有哪些知識點？
FRM一級考試包含四門金融FRM課程，考試試題包含了100道選擇題，一級備考需要考生掌握的知識點非常多，并且知識點也比較碎，其中很多事比較基礎的風險管理知識，但是并不意味著簡單，還是需要考生下功夫進行備考的，在這里學姐簡單總結(jié)了一下FRM一級考試的重點知識點總結(jié)，大家可以參考一下：
Part One：Qunats Analysis
1.Bays rules
2.Variance(ax+by)
3.Confidence interval estimate簡單的計算，已知置信水平，標準差，mean
4.P-value
5.R∧2=SSR/SST
6.Correlation coefficient計算
7.極值定理，比課堂講得考的深，問到了具體的密度函數(shù)公式中的內(nèi)容
Part two：market risk
1.已知幾個bonds";effective duration,market prices,and face values.Calculate portfolio";s duration
2.Convexity對bond價格的影響
3.IO strips and PO strips那個duration是負的
4.Forward price的計算有dividend yield和convenience yield
5.Commodity forward price的計算
6.那個案例是basis risk
7.Interest swap present value的計算
8.Currency swap單個cash flow的計算
9.AMERICAN option什么情況下可提前執(zhí)行，upper and lower bounds
10.Covered call+protective put=collar
11.Strap的運用在什么條件下
12.Binary option
13.Shout option
14.Portfolio VaR計算
15.GARCH persistence factor
16.Greek letters考gamma vega調(diào)整，考調(diào)整vega后買stockdelta為零
Part three：credit risk
1.credit rating和6個影響信用的比例列表，問該投資哪國國債
2.Though the cycle，at the point哪個procyclicality
3.Merton model計算value of equity，沒有公式一定要很清楚的記住d的求法
4.Neyman pearson decision rule.
Use the statistical concept of Type 1 and Type 2 errors
5.Altman credit scoring沒有要求計算>>>領取FRM網(wǎng)課免費送<<<
It is an example of a subgroup model,where as logit models give a score that can be interpreted as the probability of default.
6.probability of default的計算3-5題
7.concentration limit的計算
8.Novation
9.Hot collateral=“on special”
Difficult to obtain
10.列表7筆交易5項netting 2項non netting agreement算一方的credit exposure
11.risk neutral mean loss rate
12.multiyear resturing agreement的計算
13.ISDA TRIGGERING EVENTS
A downgrade from a rating agency is not defined as a credit enent.
14.Settlement amount of credit default swap
Note:don";t forget"accrued interest"
15.n-to-default swap和basket default swap
Note that the probability of any one（or nth）reference entity defaulting is lower when the Assets are highly correlated，but higher when they are less correlated。
16.Cancelable default swap=having the right to cancel the swap
Callable default swap=buyer of the swap
Putable default swap=seller of the swap
17.TROR在libor變化時receiver的cash flow變化
Protect payers from interest risk
18.Credit spread option pay off的計算
Schweser notes 3/page 125
19.Cash CDOs and synthetic CDOs區(qū)別
In Cash CDOs,the issuer directly buys the actual securities
20.BISTRO和j-port區(qū)別
Both are synthetic structures.Pls refer to Schweser note 3/page 138-139
21.Dollar VaR的計算
Part four：optional risk
1.BIS定義中不包含的風險
Not include strategic and reputatiponal risk
Include legal risk
2.Connectivity model two techniques要詳細看，考的很細>>>FRM五月真題
3.Parametric model：convolution的定義，案例題convolution的應用原理，公式
4.Contingent credit line和risk prevention control的定義
5.Cat bond的payoff免賠共保
6.LVAR的計算
7.Close out
8.Economic of scale and scope案例題
9.Model risk定義，案例題判斷是不是model risk
10.市場假說對risk management的影響
11.Flight to the quality案例
12.Financial conglomerates diversification benefits
13.Hub and spoke定義
14.3+1 pillars legal firewall
15.新basel風險權重函數(shù)是有basel committee給出不能自己設
16.Basel back testing 99%daily，one year historical data，time lag 6 months
17.Case study SUMITOMO,BARINGS,LTCM主要考風險原因
18.Asian crisis（Thailand）,may not be tested again
19.For 2007,Amaranth Debacle
Part five：investment management
1.Pure diversifier的定義
2.Style drift的表現(xiàn)形式，和考察方法
3.Convertible arbitrage strategy
4.Regulation D
5.ASSETS ALLOCATION是一到案例題
6.Treynor measurement分子上減的是risk free rate
7.Tracking error的計算案例題給出兩組數(shù)據(jù)
8.MSD（半方差）計算給出information ration，sortino ratio
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二、怎樣備考一級考試？
備考FRM一級考試首先大家要確定好自己所使用到的教材，一般大家選擇使用官網(wǎng)的教材，不過官網(wǎng)給出的教材是英文原版的，如果英語基礎欠佳，學姐也推薦大家可以結(jié)合高頓教育FRM一級中文教材進行使用，但是在備考后期也不可過度依賴中文，還是應當以英文為主，同時訓練自己的閱題速度，在備考過程當中注意查漏補缺，合理安排好自己的時間！
以上就是【frm一級考試有哪些知識點？怎樣備考一級考試？】的全部內(nèi)容，想了解更多相關知識可前往高頓教育FRM官網(wǎng)學習。