5月FRM備考經(jīng)驗(yàn)分享：這一門課優(yōu)先備考！5月的FRM考試離我們?cè)絹?lái)越近，有的小伙伴剛開(kāi)是備考，時(shí)間難免顯得緊張，這時(shí)就更要講究效率。FRM一級(jí)的四門科目所占比重不同，因此備考順序也是有講究，今天就來(lái)跟大家聊聊優(yōu)先備考哪一科！
5月FRM備考經(jīng)驗(yàn)分享：這一門課優(yōu)先備考！
一、優(yōu)先備考數(shù)量分析
FRM一級(jí)整體和CFA的重合度會(huì)達(dá)到7成，二級(jí)就相對(duì)比較少了，可能只有20-30%左右。
那一級(jí)當(dāng)中，和CFA重合度最高的是Quantitative-定量這門課，就是我們通常所說(shuō)的數(shù)學(xué)。
比如，給你個(gè)股票，給你個(gè)債券，我想分析一下說(shuō)這個(gè)東西風(fēng)險(xiǎn)究竟有多大？你必然得會(huì)用到數(shù)學(xué)知識(shí)，你肯定會(huì)用到數(shù)學(xué)知識(shí)的，所以FRM就專門把這個(gè)數(shù)學(xué)相關(guān)的東西拿出來(lái)了。
整體來(lái)看，F(xiàn)RM一級(jí)的定量特別像咱們CFA一級(jí)跟二級(jí)的定量加總在一起，補(bǔ)充了一些蒙特卡洛模擬的知識(shí)，所以說(shuō)如果你單考完CFA一級(jí)去學(xué)這門課，可能也不會(huì)覺(jué)得特別簡(jiǎn)單，因?yàn)楹芏嘀R(shí)可能在CFA二級(jí)里頭才會(huì)涉及。那如果是考完二級(jí)/甚至是三級(jí)來(lái)學(xué)，就會(huì)覺(jué)得這門課毫無(wú)難度了。
二、FRM數(shù)量主要學(xué)什么？
很多人可能還是想了解一下，F(xiàn)RM數(shù)量到底學(xué)什么？
FRM大體上需要掌握的除了正常的加減乘除之外，就是概率統(tǒng)計(jì)，這就是我們非常重要的一個(gè)點(diǎn)，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)事件是否發(fā)生本來(lái)就是個(gè)概率問(wèn)題。
第一部分會(huì)學(xué)概率跟統(tǒng)計(jì)，比如說(shuō)給你個(gè)股票，它歷史數(shù)據(jù)你能夠得到它的平均收益率是多少，它的風(fēng)險(xiǎn)是多少？然后我預(yù)計(jì)一下它能給我?guī)?lái)的潛在損失是多少？你通過(guò)統(tǒng)計(jì)是可以統(tǒng)計(jì)出來(lái)這些數(shù)據(jù)的，拿這些數(shù)據(jù)就可以指導(dǎo)你做風(fēng)控了，這就是第一部分。
另一部分就是圍繞線性回歸，線性回歸就是找到一個(gè)東西跟另外一個(gè)東西的關(guān)系，只不過(guò)兩個(gè)東西是線性關(guān)系，這個(gè)工具我們?cè)陲L(fēng)控當(dāng)中也經(jīng)常會(huì)用的到，比如說(shuō)怎么樣去估計(jì)波動(dòng)，怎么估計(jì)相關(guān)系數(shù)，這些東西都是我們通過(guò)統(tǒng)計(jì)里面可以用的到的。
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