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一、愛丁堡大學(xué)學(xué)生為什么有必要考FRM？
1、外在價值
求職升職加薪。對于有的工作來說，獲得FRM證書能夠帶來立竿見影的收益，比如一些企業(yè)的招聘會對應(yīng)聘者有直接的證書要求，只有擁有FRM證書才能被招錄，或者必須擁有FRM證書才能升值，這樣的情況下FRM證書帶來的收益的很直接的；但對于很多工作，證書可能不會直接帶來升職加薪，但考生們在備考FRM時學(xué)到的知識是實打?qū)嵉?，會從?cè)面提升考生的工作能力與金融眼界，這會大大提升在職場中脫穎而出的概率，進(jìn)而實現(xiàn)升值加薪。
2、內(nèi)在價值
考取FRM證書的過程，是會從一個整體框架出發(fā)，幫我們梳理和搭建整個領(lǐng)域內(nèi)的邏輯的過程。證書背后對應(yīng)的一系列框架性的知識，就讓我們能夠以更宏觀的視角來審視日常工作。所以，從這個角度來講，考證是有用的，考證過程中接觸到的知識體系、思維邏輯，會幫助提升我們的思考維度，進(jìn)而優(yōu)化我們的實務(wù)工作能力，這兩者是相輔相成的。
二、FRM考試報名條件
沒有學(xué)歷和專業(yè)的限制，任何人都可以注冊并參加FRM考試，只要你想報考，就可以報考。FRM考試對于任何希望可以在金融風(fēng)險市場領(lǐng)域進(jìn)行探索的人都敞開大門。
GARP協(xié)會官網(wǎng)對于報考條件的說明："There are no educational or professional prerequisites needed to register"
FRM考試分為兩個級別，考生需于通過第一級別后的四年內(nèi)，通過第二級別的考試，在通過第二級別考試后的五年內(nèi)，證明其擁有不少于兩年的相關(guān)工作經(jīng)驗，即可取得FRM證書。
三、FRM報名時間及費(fèi)用
1、注冊費(fèi)：$400
考生注冊GARP會員的費(fèi)用，因為只有先注冊才能報名，所以這一步不能省略，不過只需首次報名繳納。
2、報名費(fèi)：$550&$750
考生報考FRM考試的費(fèi)用，根據(jù)報名時間早晚，劃分為兩個價位，每次報名都要繳納。
3、場地費(fèi)：$40
國內(nèi)沒有FRM考試的專用場地，因此需要臨時租借，每次報名都要繳納；
4、數(shù)據(jù)管理費(fèi)：$10
一次性，用于協(xié)會網(wǎng)上管理每一位考生的個人信息、考試情況。
對于不同類型的考生，報名費(fèi)用是不同的，之所以會是這樣，是因為FRM考試費(fèi)用中有一次性繳納的費(fèi)用，注冊費(fèi)和信息管理費(fèi)都是一次性費(fèi)用，考生只需在首次報名時繳納。
所以首次參加FRM考試的考生需繳納：
400+550/750+40+10=1000/1200美元
非首次的考生需繳納：
550/750+40=590/790美元
四、FRM考試科目
FRM一級考試一共有四個考試科目：
1、風(fēng)險管理基礎(chǔ)
風(fēng)險管理基礎(chǔ)、風(fēng)險管理的作用、基本風(fēng)險類型、測量和管理工具、風(fēng)險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險調(diào)整績效測量、企業(yè)風(fēng)險管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼
2、數(shù)量分析
定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)
3、金融市場和產(chǎn)品
金融市場及產(chǎn)品、場外交易市場機(jī)制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險、公司債、信用等級評定機(jī)構(gòu)
4、估值和風(fēng)險模型
估值和風(fēng)險模型、風(fēng)險階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風(fēng)險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險、壓力測試和情景分析
FRM二級考試一共有六個考試科目：
1、市場風(fēng)險測量與管理
二級考試中，主要考察VaR的實際應(yīng)用，介紹了高級風(fēng)險模型，波動率風(fēng)險的管理。
2、信用風(fēng)險測量與管理
主要還是考察信用風(fēng)險分析，違約風(fēng)險的度量和統(tǒng)計，信用風(fēng)險衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品。在這部分，公司債券的考察較多，因此也有相關(guān)的計算，考生需要牢記相關(guān)的公式。
3、操作風(fēng)險和彈性
操作風(fēng)險今年考察的內(nèi)容很多，從考綱來看，變化也是最大的，因此考生需要重視這一部分的復(fù)習(xí)。
4、風(fēng)險管理和投資管理
主要考察投資組合管理，風(fēng)險對沖等等?？忌鷤冃枰私馊绾螛?gòu)建組合，如何監(jiān)控風(fēng)險，如何分析。
5、流動性和司庫風(fēng)險測量與管
“流動性風(fēng)險的測量”,“資產(chǎn)負(fù)債管理”,“流動性轉(zhuǎn)移定價”,“應(yīng)急資金計劃”和“流動性風(fēng)險管理”等。
6、當(dāng)前金融市場熱點(diǎn)
這一部分和時事關(guān)系密切。就是把風(fēng)險管理的只是應(yīng)用到實踐中來。
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