一.2024年FRM一級考綱變動
1、定量分析
?、貱hapter14,MachineLearningMethods:
新增Compareandapplythetwomethodsutilizedforrescalingvariablesindatapreparation.
?、贑hapter15,MachineLearningandPrediction:
將原先Evaluatethepredictiveperformanceoflogisticregressionmodelsandneuralnetworkmodelsusingaconfusionmatrix拆成兩部分,分別為Evaluatethepredictiveperformanceoflogisticregressionmodels和Comparethelogisticregressionandneuralnetworkclassificationapproachesusingaconfusionmatrix.
2、金融市場與產品
?、貱hapter12,OptionsMarkets:
刪減Explainthespecificationofexchange-tradedstockoptioncontracts,includingthatofnonstandardproducts.
②Chapter20,Swaps:
刪減Explainthemechanicsofacurrencyswapandcomputeitscashflows.
3、估值與風險建模
Chapter10,InterestRates:
刪減Describeovernightindexedswaps(OIS)anddistinguishOISratesfromLIBORswaprates.
二.FRM一級考試的詳細內容和結構
風險管理基礎:這部分約占考試的20%,包括風險管理的基本概念、公司治理、風險管理在創(chuàng)造價值中的作用、金融災難案例分析以及GARP職業(yè)道德準則等。
定量分析:這部分同樣占考試的20%,涉及概率論、統(tǒng)計學、回歸分析、時間序列分析等,為考生提供金融數據分析的量化工具。
金融市場與產品:這部分內容占考試的30%,包括對各種金融工具和市場的理解和應用,如固定收益、衍生品、外匯和股票市場等。
估值與風險模型:這部分內容也占考試的30%,包括債券和衍生品的估值方法、風險模型、信用風險管理等。
考試形式為多項選擇題,FRM一級有100道題目,考試時間為4小時,這些題目旨在評估考生對金融風險管理工具和概念的理解和應用能力。