*9部分 數(shù)量分析 （ 權(quán)重 10%）
　　參數(shù)分布估計 極限值理論基礎(chǔ) 假設(shè)檢驗 線性回歸與相關(guān) 均值，標(biāo)準(zhǔn)差，相關(guān)性，斜率與凸度 蒙特卡羅分析 概率分布 統(tǒng)計特性，相關(guān)、協(xié)方差與波動率的預(yù)測 參數(shù)分布估計 極限值理論基礎(chǔ)
　　第二部分 市場風(fēng)險衡量與管理 （ 權(quán)重 25%）
　　股權(quán)與商品為標(biāo)的的衍生品 新興市場風(fēng)險包括貨幣危機 風(fēng)險暴露識別與衡量 利率風(fēng)險、外匯風(fēng)險、權(quán)益風(fēng)險和商品風(fēng)險 利率與債權(quán)定價 流動性風(fēng)險 公司風(fēng)險 （包括現(xiàn)金流量風(fēng)險）的測量與管理 風(fēng)險預(yù)算 壓力檢驗 業(yè)績表現(xiàn) 期貨、遠期合約、互換、期權(quán)的估值與風(fēng)險分析 VAR：- 定義，Delta特性，歷史模擬，蒙特卡羅模擬- 實施- 局限性- 替代工具
　　第三部分 信用風(fēng)險衡量與管理 （ 權(quán)重 30%）
　　精算方法與 CreditRisk+工具 條件求償權(quán)與 KMV模型 交易風(fēng)險 - 風(fēng)險暴露- 回收率- 風(fēng)險控制技術(shù)（包括評級觸發(fā)、抵押與優(yōu)先條款） 信用衍生品 信用轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)換矩陣與 CreditMetrics工具 信用評級 信用差價 違約概率 利率與收益 頭寸設(shè)置 軋差 組合信用風(fēng)險 結(jié)算風(fēng)險 SPV（特設(shè)目的機構(gòu)）
　　第四部分 營運風(fēng)險與機構(gòu)整體風(fēng)險的管理 （ 權(quán)重 25%）
　　集合分布 公司風(fēng)險資本分配 SPV（特設(shè)目的機構(gòu)）與證券化分析 破產(chǎn)： - 沖銷- 優(yōu)先順序 Basle II- 3大支柱- 以內(nèi)部評級為基礎(chǔ)的實施方法（基礎(chǔ)和進階IRB）- 運行風(fēng)險（基礎(chǔ)和進階實施方法） 市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和運行風(fēng)險之間的相關(guān)性 風(fēng)險資本定義 市場 VaRs和運行VaRs之間的差異 風(fēng)險管理系統(tǒng)運行評估 運用金融工程對沖操作風(fēng)險 風(fēng)險管理的實施風(fēng)險 市場風(fēng)險的內(nèi)部模型實施方法 （Market Risk Amendment [1996]） 為運行風(fēng)險保險 法律風(fēng)險 公司整體風(fēng)險衡量 運行風(fēng)險的嚴重程度與概率分布 運行風(fēng)險種類 金融機構(gòu)工作流程
　　第五部分 風(fēng)險管理和投資管理 （ 權(quán)重 10%）
　　傳統(tǒng)投資風(fēng)險管理 - 收益衡量評估（夏普比率， 信息比率， 風(fēng)險系數(shù)VaR， 相對VaR， 跟蹤誤差， 存活偏差）- VaR的實施- 資產(chǎn)混合的Benchmarking- 風(fēng)險分解和績效歸因- 風(fēng)險預(yù)算- 跟蹤誤差- 風(fēng)險限制的設(shè)定- alpha轉(zhuǎn)移策略的風(fēng)險- 養(yǎng)老基金的風(fēng)險管理
　　傳統(tǒng)投資風(fēng)險管理 - 對沖基金特有的風(fēng)險收益衡量（drawdown， Sortino ratio）- 特殊策略的風(fēng)險（定息債券套利，合并套利，轉(zhuǎn)換套利，證券做空-市場中性策略，宏觀策略，危難債券， 投資發(fā)展中國家策略）- 資產(chǎn)非流動性，估值，與風(fēng)險衡量- 杠桿、衍生工具的運用以及他們所產(chǎn)生的風(fēng)險- 衡量風(fēng)險因素敞口中存在的問題（動態(tài)策略，杠桿，衍生工具，風(fēng)格轉(zhuǎn)換）- 對沖基金之間，以及對沖基金與其它資產(chǎn)之間的相關(guān)性。
　　
　　
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