1. 技術風險的操作成本
  (1) 描述技術創(chuàng)新的兩大風險
 ?。?) 定義規(guī)模經(jīng)濟,并解釋其為何存在
 ?。?) 描述并討論銀行業(yè)的平均成本曲線的形狀
 ?。?) 解釋范圍經(jīng)濟
  (5) 討論規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟是否足以解釋各個銀行的成本不同
 ?。?) 解釋日間透支風險如何產(chǎn)生
 
  2. VaR 方法在操作風險中的擴展
  (1) 比較度量操作風險的自上而下的方法和自下而上的方法
 ?。?) 列出并描述用自上而下模型來度量操作風險的例子
  (3) 列出并描述用自下而上模型來度量操作風險的例子
  (4) 列出并描述企業(yè)可以用來對沖災難性操作損失的方法
 ?。?) 描述災難期權和災難債券的特征
 ?。?) 討論操作風險對沖的局限性
 
  3. 案例研究
  (1) 識別并討論導致Metallgesellschaft金融危機的因素
 ?。?) 解釋成堆滾動對沖(stack-and-roll)策略,并識別對于Metallgesellschaft采用這種策略是無效的
 ?。?) 識別并討論導致Sumitomo巨大損失的因素,并描述本可以用來阻止這些損失的方法
 ?。?) 識別并討論導致LTCM破產(chǎn)的因素
 ?。?) 識別并討論導致Barings破產(chǎn)的因素
 ?。?) 識別本可以阻止Barings破產(chǎn)的風險管理方法
 
  4. A 回測檢驗VAR的方法
 ?。?) 描述回測檢驗計算VaR的模型的目的
 ?。?) 描述如何通過考查失敗率來檢驗VaR模型
  (3) 解釋Basel Rules所要求的回測檢驗
 ?。?) 解釋回測檢驗如何檢驗VaR模型,當考慮到當前的條件時
 ?。?) 區(qū)別驗證VaR模型的參數(shù)方法和非參數(shù)方法
 
  4. B “風險管理指引和缺陷”
 ?。?) 列出并描述改進風險管理實務的三個文件
 ?。?) 列出G-30建議的24個優(yōu)越的操作(best practices)中的五個
  (3) 解釋英格蘭銀行關于巴林銀行的報告中所描述的聲譽風險
 ?。?) 列出并討論CRMPG關于LTCM的報告中的五個推薦
 ?。?) 討論VaR的六個局限
 ?。?) 解釋交易者在風險管理系統(tǒng)高頓弈的風險
 ?。?) 討論利用相同的風險管理模型組合優(yōu)化模型的風險
 
  5. A “什么是操作風險”
 ?。?) 定義Hoffman的五類操作風險
 ?。?) 將活動和事件劃分為Hoffman的五類操作風中的一類
 ?。?) 將活動和事件劃分為Hoffman的四維商業(yè)過程風險中的一維
  (4) 引述ITWGOR關于操作風險和流淚操作風險損失的定義
 ?。?) 引述Basel Committee關于操作風險的定義
 
  5. B “風險評估策略”
 ?。?) 識別操作風險管理的三個目標
  (2) 識別并描述風險評估的兩個緯度
 ?。?) 描述自上而下和自下而上的定性的風險評估方法,并列舉其分別的用途
 ?。?) 討論LTCM的破產(chǎn)如何影響定性風險評估方法有效性的辯論
 ?。?) 解釋CSA
 
  5. C 風險指標和記分卡:操作風險監(jiān)控的基礎
  (1) 討論風險指標的三個類別
 ?。?) 定義并列舉內(nèi)在風險指標、控制風險指標、成分風險指標和模型風險指標
 ?。?) 識別風險指標的兩個重要的屬性
  (4) 解釋對風險指標回測檢驗的重要性
 ?。?) 討論成功實施風險指標系統(tǒng)的三個要求
 
  5. D “操作風險分析和管理:Practical Bulding Blocks”
  (1) 列出操作風險成本(COOR)的四個構成部分
 ?。?) 計算COOR
 ?。?) 討論COOR作為操作風險度量方式的優(yōu)勢和劣勢
 ?。?) 描述并討論一下操作風險度量方法的優(yōu)勢和劣勢:a. 財務報表模型;b. 損失情景模型;c. 趨勢分析;d. 期望損失模型;e. 損失分布和統(tǒng)計/精算模型;f. 風險指標和因子模型
 ?。?) 描述風險映射方法的實施和使用
 ?。?) 描述操作風險的Delta-EVT,Bayesian Belief Network,System Dynamics以及Neural Networks方法
 
  5. E “經(jīng)濟風險資本模型”
 ?。?) 區(qū)別經(jīng)濟資本模型和監(jiān)管資本模型
 ?。?) 識別來自經(jīng)濟資本和業(yè)績度量模型的操作風險管理的兩個益處
 ?。?) 討論自下而上的資本分配方法和自上而下的資本分配方法的優(yōu)缺點
  (4) 描述操作風險RAROC模型的基本構成部分
 ?。?) 討論操作風險RAROC的三個關鍵目標
 ?。?) 識別并討論記分卡資本分配模型的三個構成要素
  (7) 識別資本分配模型中的“零和博弈”如何沒有成功激勵管理者有效管理操作風險
  
    
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