FRM二級考試科目占比及大綱
　　（一）市場風險測量與管理 25%
　　固定收入證券
　　抵押貸款和住房抵押貸款證券
　　內(nèi)險價值和其他風險的措施
　　波動性：微笑和期限結構
　　奇異期權
　　（二）信用風險測量與管理 25%
　　次級抵押貸款和證券化
　　交易對手風險
　　信用衍生產(chǎn)品
　　結構金融與風險
　　違約風險
　　預期和非預期損失
　　信用風險值
　　（三）操作與系統(tǒng)風險 25%
　　計長和應用風險調整后的資本回報率
　　了解管理和緩解流動性風險
　　理解和管理風險模型
　　風險管理系統(tǒng)的性能評價
　　VaR模型的驗證
　　企業(yè)風險管理
　　經(jīng)濟資本
　　操作損失數(shù)據(jù)
　　商家銀行破壞力學
　　風險偏好框架規(guī)則和巴塞爾協(xié)議
　　（四）風險管理與投資管理 15%
　　投資組合的構建
　　組合基礎的性能分析
　　在資本資產(chǎn)定價模型試驗
　　組合和風險價值成分
　　風險預算 風險監(jiān)測和績效測量
　　對沖基金
　　私募股權
　　（五）當前金融市場形勢 10%
　　政治風險
　　風險度量和復雜性
　　金融創(chuàng)新和系統(tǒng)的風險管理
　　交易所交易基金和閃電崩盤
　　
　　　　
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