最近有考生咨詢frm一級考幾科,今天高頓網(wǎng)校小編就來簡單介紹一下。
FRM一級有100道選擇題,考試時間為4小時,主要有四個科目,各科目比例如下:
1.Foundations of Risk Management風(fēng)險管理基礎(chǔ)(20%)
2.2.Quantitative Analysis數(shù)量分析(20% )
3.Financial Markets and Products 金融市場與金融產(chǎn)品( 30% )
4.Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險建模(30%)
具體考綱內(nèi)容:
(一)風(fēng)險管理基礎(chǔ) 20%
風(fēng)險管理的作用
基本風(fēng)險類型
測量和管理工具
風(fēng)險管理的創(chuàng)造價值
現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論
資本資產(chǎn)定價模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)
指數(shù)模型
風(fēng)險調(diào)整績效測量
企業(yè)風(fēng)險管理
金融災(zāi)難和風(fēng)險管理失敗
個案研究
道德和德為策略的代碼
(二)定量分析 20%
離散型和連續(xù)型概率分布
人口和樣本統(tǒng)計
統(tǒng)計推斷和假設(shè)檢驗
分療的參數(shù)估計
統(tǒng)計關(guān)系的圖形表示
單元和多元線性回歸
蒙特卡羅法
相關(guān)型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動
波動率期限結(jié)構(gòu)
(三)估值和風(fēng)險模型 30%
風(fēng)險階值
期權(quán)估值
固定收益證券估值
國家和主權(quán)風(fēng)險模型與管理
外部和內(nèi)部信用評級
預(yù)期和非預(yù)期損失
操作風(fēng)險
壓力測試和情景分析
(四)金融市場及產(chǎn)口 30%
場外交易市場機制
遠(yuǎn)期、期貨、掉期和期權(quán)
利率水平和利率敏感性措施
固定收益證券衍生品
利率、外匯、股票
商品衍生產(chǎn)品
外匯風(fēng)險
公司債
信用等級評定機構(gòu)