2016frm考綱內(nèi)容有哪些?高頓frm小編來為你介紹!
一、各部分所占比重:
FRM Part I:
1.Foundations of Risk Management 20%
2.Quantitative Analysis 20%
3.Financial Markets and Products 30%
4.Valuation and Risk Models 30%
FRM Part II:
1.Market Risk Measurement and Management 25%
2.Credit Risk Measurement and Management 25%
3.Operational and Integrated Risk Management 25%
4.Risk Management and Investment Management 15%
5.Current Issues in Financial Markets 10%
各部分所占比例和往年相同,沒有變化。
二、各部分考綱變化
FRM Part I:
FRM一級中,與2015年相比,考綱其實變化不算大。其中幾個知識點,只是做了一個內(nèi)容的更新,具體的概念是沒有變化的。
例如:
John Hull, Risk Management and Financial Institutions, 4th Edition (New York: John Wiley & Sons, 2015). Chapter 6. The Credit Crisis of 2007
這一知識點,從原書第三版改成了第四版的內(nèi)容。
總結(jié)來看,F(xiàn)RM一級中,基本上考試大綱沒有太大調(diào)整,僅僅只是將知識點更新成為最近的內(nèi)容。因為FRM考試內(nèi)容與當(dāng)前金融市場緊密相關(guān),因此時效性較強(qiáng),考生們可以重點關(guān)注一下這些更新的部分。
FRM Part II:
市場風(fēng)險管理與測量這一部分沒有任何變化。
信用風(fēng)險管理與測量這一部分,首先增加了Central Counterparties (集中交易方)這一考點。其他在刪除了Credit Derivatives and Credit-Linked Notes,The Structuring Process,Cash Collateralized Debt Obligations 這幾個部分的同時,增加了Credit Scoring and Retail Credit Risk Management, The Credit Transfer Markets and Their Implications 這兩個知識點。
操作風(fēng)險這一部分改變較大,首先reference增加了巴塞爾協(xié)議3里“the net stable funding ratio”這個部分;此外,刪除了Internal Loss Data、Capital Allocation and Performance Measurement、Basel I, Basel II and Solvency II、Basel 2.5, Basel III, and Dodd-Frank這幾個點,與此同時增加了以下這些知識點:
1.OpRisk Data and Governance
2.Risk Capital Attribution and Risk-Adjusted Performance Measurement
3.Estimating Liquidity Risks
4.Basel I, Basel II, and Solvency II;Basel II.5, Basel III, and Other Post-Crisis Changes
高頓網(wǎng)校小編認(rèn)為,這一部分變化率如此之大,而流動性風(fēng)險也首次出現(xiàn),考生應(yīng)該重視操作風(fēng)險這一部分的考點。
風(fēng)險管理與投資管理沒有太大改變,當(dāng)前金融市場案例分析這一部分則是和時事掛鉤,考生們平時也需要關(guān)注一下國際金融市場的時事熱點,再多看FRM study guide中給出的內(nèi)容和參考書目。
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