經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，恍如滑入“明斯基時(shí)刻”，債券信用風(fēng)險(xiǎn)不斷爆發(fā)。匯率不穩(wěn)、股市大起大落，央行貨幣政策遭遇“三元悖論”沖突的困境，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)有發(fā)生。債券利率不斷下行，現(xiàn)已經(jīng)接近歷史低位，債券投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不斷積聚。年初爆出農(nóng)行、中信銀行票據(jù)業(yè)務(wù)的違規(guī)大案，員工操作風(fēng)險(xiǎn)浮出水面?？梢哉f(shuō)銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，錯(cuò)綜復(fù)雜，并呈現(xiàn)交叉感染的態(tài)勢(shì)。正所謂兵馬未動(dòng)，糧草先行，套用在金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)，就是只有建立完善的風(fēng)控體系，才能確保投資業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健健康地發(fā)展，其重要性可見(jiàn)一斑。
　　那么，如何建立銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的風(fēng)控體系呢？首先，銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，而不是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，那么相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制是為了讓業(yè)務(wù)健康持續(xù)有效的發(fā)展，落腳應(yīng)在“發(fā)展”二字上，所以風(fēng)控體系的建設(shè)應(yīng)遵循于實(shí)質(zhì)重于形式的原則，著重于流程的合理設(shè)計(jì)、崗位的有效設(shè)置、業(yè)務(wù)的合法合規(guī)運(yùn)行，對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)審查，建立制度合理、員工盡責(zé)、業(yè)務(wù)合規(guī)的良性運(yùn)行體系。從操作層面上看，可以從以下三方面做出努力。
　　一、深刻理解監(jiān)管制度，督促業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)行，加強(qiáng)與監(jiān)管部門(mén)的溝通。
　　近年來(lái)，在利率市場(chǎng)化、互聯(lián)網(wǎng)金融的浪潮下，銀行同業(yè)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)迎來(lái)突飛猛進(jìn)的發(fā)展，業(yè)務(wù)創(chuàng)新日新月起，呈現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)的趨勢(shì)，同時(shí)規(guī)避監(jiān)管、監(jiān)管套利的業(yè)務(wù)猖獗不斷，如雙賣(mài)斷、買(mǎi)入返售、同業(yè)代付等業(yè)務(wù)本質(zhì)就是規(guī)避監(jiān)管、消減規(guī)模。監(jiān)管部門(mén)本著“開(kāi)正門(mén)、堵邪路”的監(jiān)管思路，規(guī)范業(yè)務(wù)發(fā)展，嚴(yán)查規(guī)避監(jiān)管、監(jiān)管套利行為。
　　2014年監(jiān)管部門(mén)聯(lián)合下發(fā)的140號(hào)文、127號(hào)文專(zhuān)門(mén)對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，明確了同業(yè)業(yè)務(wù)的分類(lèi)、定義、會(huì)計(jì)科目、業(yè)務(wù)期限、規(guī)模上限、計(jì)提資本和撥備等，規(guī)定同業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)由總行的專(zhuān)營(yíng)部門(mén)統(tǒng)一管理，并且開(kāi)展同業(yè)投資業(yè)務(wù)前應(yīng)先進(jìn)行授信，同業(yè)代付、買(mǎi)入反售、賣(mài)出回購(gòu)和第三方擔(dān)保業(yè)務(wù)受到抑制。2014年下半年，銀監(jiān)會(huì)針對(duì)農(nóng)信機(jī)構(gòu)下發(fā)215號(hào)文，按照監(jiān)管評(píng)級(jí)不同對(duì)其投資業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)監(jiān)管，監(jiān)管評(píng)級(jí)須達(dá)到二級(jí)（含）以上的農(nóng)信機(jī)構(gòu)才能投資AA級(jí)（含）以下債券、信托產(chǎn)品、資產(chǎn)管理計(jì)劃等。
　　銀監(jiān)會(huì)于2013年下發(fā)8號(hào)文、2014年下發(fā)35號(hào)文，對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)投資、管理進(jìn)行了具體的規(guī)定，要求銀行理財(cái)須按照“單獨(dú)核算、風(fēng)險(xiǎn)隔離、行為規(guī)范、歸口管理“十六字方針開(kāi)展理財(cái)業(yè)務(wù)事業(yè)部制改革，要求單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)管理、建賬和核算，并且限定了理財(cái)資金投資非標(biāo)資產(chǎn)的比例。同時(shí)中債理財(cái)信息報(bào)送系統(tǒng)也上線(xiàn)并不斷更新，提升了理財(cái)發(fā)行效率和信息披露透明度。2014年12月又下發(fā)《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，本著“去通道、去杠桿、去鏈條”的監(jiān)管理念規(guī)范理財(cái)業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)行。
　　2015年，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)203號(hào)文，嚴(yán)查通過(guò)票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移規(guī)模、消減資本占用，利用承兌貼現(xiàn)業(yè)務(wù)虛增存貸款規(guī)模，與票據(jù)中介聯(lián)手、違規(guī)交易、擾亂市場(chǎng)秩序，貸款與貼現(xiàn)相互騰挪、掩蓋信用風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)新“票據(jù)代理”規(guī)避監(jiān)管要求，為他行隱匿、消減信貸規(guī)模提供“通道”等，整治票據(jù)市場(chǎng)亂象頻出的現(xiàn)狀。
　　綜上所述，監(jiān)管部門(mén)對(duì)銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)監(jiān)管力度不可謂不大，風(fēng)控人員應(yīng)深刻研究監(jiān)管制度，督促行內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)合法合規(guī)運(yùn)行，在監(jiān)管規(guī)定的范圍內(nèi)不斷創(chuàng)新、拓展業(yè)務(wù)，這樣才能促使業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)行。同時(shí)，深刻掌握相關(guān)監(jiān)管制度，可以有效應(yīng)對(duì)監(jiān)管部門(mén)的檢查和質(zhì)疑，向監(jiān)管部門(mén)解釋業(yè)務(wù)開(kāi)展的合理性，推動(dòng)銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的合理創(chuàng)新。保持和監(jiān)管部門(mén)高質(zhì)量、高水準(zhǔn)的溝通，成為和監(jiān)管部門(mén)溝通的橋梁，不斷平衡業(yè)務(wù)創(chuàng)新和監(jiān)管要求。
　　二、梳理行內(nèi)制度，合理設(shè)計(jì)風(fēng)控流程和崗位分工，加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
　　合理的管理制度和流程設(shè)計(jì)是推動(dòng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展的有力保障。銀行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的相關(guān)制度包括投資管理制度、同業(yè)管理制度、票據(jù)管理制度、理財(cái)管理制度。修訂管理制度和設(shè)計(jì)風(fēng)控流程須本著實(shí)質(zhì)重于形式的原則，做到關(guān)鍵流程不可少和多余流程不可要相結(jié)合，促使業(yè)務(wù)穩(wěn)健有效開(kāi)展。
　　一是要合理進(jìn)行部門(mén)分工和崗位設(shè)置。合理的部門(mén)分工和崗位設(shè)置對(duì)業(yè)務(wù)健康運(yùn)行尤為重要，會(huì)提高工作效率，避免出現(xiàn)工作失誤，增強(qiáng)內(nèi)部控制有效性。如資金、債券業(yè)務(wù)，須設(shè)置前、中、后臺(tái)，業(yè)務(wù)部門(mén)與資金清算部門(mén)、財(cái)務(wù)管理部須建立業(yè)務(wù)、資金清算、記賬相制約的分工協(xié)作機(jī)制；票據(jù)業(yè)務(wù)，須規(guī)定雙人審票、業(yè)務(wù)部門(mén)與資金清算中心票據(jù)交接等；理財(cái)業(yè)務(wù)，須規(guī)定資產(chǎn)管理部、個(gè)人金額部、運(yùn)營(yíng)管理部的職責(zé)分工，理順?shù)N售端流程，規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)管理部職責(zé)，管控投資端風(fēng)險(xiǎn)。
　　二是要把控流程要點(diǎn)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在具體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)，可以按照嵌入式的管控理念，對(duì)業(yè)務(wù)的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行把控。如資金業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、債券的信用風(fēng)險(xiǎn)、票據(jù)的真實(shí)性、理財(cái)?shù)耐顿Y風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)建立定期核查制度，采取逆查法、順查法等審計(jì)技術(shù)審查賬務(wù)是否做到賬賬相符、賬實(shí)相符。不定期進(jìn)行穿行測(cè)試，審查流程的有效性。建立對(duì)賬制度和函證制度，將外部機(jī)構(gòu)獲取的證據(jù)與內(nèi)部數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，提升審計(jì)質(zhì)量。
　　三是要開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)控制管理系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)控制管理系統(tǒng)是基于固定模型分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，可以將復(fù)雜問(wèn)題簡(jiǎn)單化，是提高風(fēng)控效率的有效工具。但在具體操作中，風(fēng)險(xiǎn)無(wú)處不在，且難以量化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律也難以捉摸，每個(gè)時(shí)間點(diǎn)的影響因素不一。因此，不能過(guò)于迷信風(fēng)控系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，須根據(jù)具體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和業(yè)務(wù)發(fā)展情況具體分析，調(diào)整風(fēng)控策略。
　　三、重點(diǎn)審查具體業(yè)務(wù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，構(gòu)建點(diǎn)面結(jié)合的風(fēng)控體系。
　　銀行金融市場(chǎng)板塊業(yè)務(wù)涵蓋資金、票據(jù)、債券、理財(cái)?shù)?，各?xiàng)業(yè)務(wù)特點(diǎn)不同，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審查時(shí)應(yīng)著重關(guān)注關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，不定期進(jìn)行穿行測(cè)試，按照點(diǎn)面結(jié)合的思路管控風(fēng)險(xiǎn)。
　　資金業(yè)務(wù)的主要任務(wù)是管理好全行流動(dòng)性，確保全行資金不透資，在此基礎(chǔ)上努力創(chuàng)造利潤(rùn)，所以流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制是資金業(yè)務(wù)最重要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。首先資金交易員應(yīng)具備一定的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)，對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性有一定的判斷，影響市場(chǎng)流動(dòng)性的因素包括央行貨幣政策走向，季末、年末、現(xiàn)金出庫(kù)旺季等時(shí)間點(diǎn)、財(cái)政繳款、股市變化、匯率波動(dòng)等，資金交易員應(yīng)分析這些影響因素，合理控制資金頭寸。其次可以設(shè)置資金拆借杠桿率和回購(gòu)到期集中度等預(yù)警指標(biāo)，合理控制資金杠桿水平。最后是建立大額資金往來(lái)上報(bào)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)上報(bào)不力者按照規(guī)定進(jìn)行違規(guī)處罰。
　　票據(jù)業(yè)務(wù)是銀行投放信貸的一種形式，同時(shí)又是銀行調(diào)節(jié)規(guī)模、創(chuàng)造利潤(rùn)的重要工具，其風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要是票據(jù)的真實(shí)性、流通的安全性和業(yè)務(wù)開(kāi)展的合規(guī)性。審查票據(jù)的真實(shí)性可以從貿(mào)易背景真實(shí)性、查詢(xún)查復(fù)、雙人驗(yàn)票等方面進(jìn)行，這是一項(xiàng)相對(duì)簡(jiǎn)單成熟，但又非常重要的工作。在票據(jù)流通過(guò)程中，堅(jiān)持雙人監(jiān)督、及時(shí)入庫(kù)、辦理交接等程序，避免在票據(jù)流通過(guò)程出現(xiàn)的操作風(fēng)險(xiǎn)。禁止雙賣(mài)、買(mǎi)入返售等規(guī)避監(jiān)管、消減規(guī)模的業(yè)務(wù)發(fā)生。
　　債券業(yè)務(wù)方面，主要審查信用風(fēng)險(xiǎn)和杠桿風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，債券信用風(fēng)險(xiǎn)不斷爆發(fā)，甚至連山水債等信用資質(zhì)較好的債券都出現(xiàn)無(wú)法兌付。我國(guó)啟動(dòng)供給側(cè)改革，要逐步壓縮產(chǎn)能，清理鋼鐵、煤炭等行業(yè)的僵尸企業(yè)，也就意味著在未來(lái)將有一批國(guó)有企業(yè)倒閉，從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，加大債券研究，提高信用甄別能力再怎么強(qiáng)調(diào)都不過(guò)分。首先應(yīng)該建立債券庫(kù)，對(duì)庫(kù)存的債券進(jìn)行定期跟蹤分析。建立債券信用評(píng)價(jià)體系，包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)，定性指標(biāo)包括所處行業(yè)、企業(yè)性質(zhì)、大股東、經(jīng)營(yíng)范圍、歷史沿革、高管層、主體評(píng)級(jí)等，定量指標(biāo)包括資產(chǎn)規(guī)模、債務(wù)規(guī)模、償債能力、盈利能力、盈利趨勢(shì)、債券期限等。審查杠桿風(fēng)險(xiǎn)就是要設(shè)置杠桿上限，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整杠桿率等。
　　理財(cái)業(yè)務(wù)是銀行的表外業(yè)務(wù)，具有很大的發(fā)展前景，是大資管時(shí)代的產(chǎn)物，其突出特點(diǎn)就是資產(chǎn)端、銷(xiāo)售兩端都很市場(chǎng)化。按照監(jiān)管要求，銀行理財(cái)業(yè)務(wù)應(yīng)建立全流程風(fēng)控體系，為此我們可以在銷(xiāo)售端和資產(chǎn)端的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制。銷(xiāo)售端相對(duì)簡(jiǎn)單，產(chǎn)品為滾動(dòng)式發(fā)行方式，只需對(duì)發(fā)行審批進(jìn)行批簽。資產(chǎn)端審查涉及兩個(gè)方面，一個(gè)是機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入，一個(gè)是投資審查，我們需對(duì)新的合作機(jī)構(gòu)的資質(zhì)、投研能力進(jìn)行審查，確定其是否有能力運(yùn)作我們的理財(cái)資金，對(duì)其投資操作進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，審查投資標(biāo)的信用風(fēng)險(xiǎn)，確定理財(cái)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。
　　結(jié)合以上敘述，銀行風(fēng)控人員應(yīng)該具備很高的職業(yè)素養(yǎng)和專(zhuān)業(yè)能力，一是須有扎實(shí)理論功底和豐富的知識(shí)儲(chǔ)備，包括經(jīng)濟(jì)金融、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理、風(fēng)控管理等知識(shí)；二是需要熟悉銀行金融市場(chǎng)各條線(xiàn)業(yè)務(wù)，包括資金、票據(jù)、債券、理財(cái)?shù)?，?duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)有一定的判斷能力；三是需要很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和對(duì)業(yè)務(wù)獨(dú)到的見(jiàn)解。
　　金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新日新月異，風(fēng)險(xiǎn)控制也應(yīng)跟上其步伐，為業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。但很多的銀行員工會(huì)說(shuō)，我不懂啊！其實(shí)這完全沒(méi)關(guān)系，因?yàn)槲覀儾粫?huì)完全可以學(xué)的！現(xiàn)在各種證書(shū)種類(lèi)繁多，好的證書(shū)也被淹沒(méi)其中了。關(guān)于銀行風(fēng)控管理方面，小編推薦FRMFRM這個(gè)證書(shū)，相信這個(gè)證書(shū)很多人都聽(tīng)說(shuō)過(guò)，卻沒(méi)有詳盡的其了解。FRN作為金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的證書(shū)，其專(zhuān)業(yè)程度已和cfa齊名了。作為金融領(lǐng)域里的兩大金融證書(shū)frm和cfa，其中frmFRM，則要更加適合銀行人員。
　　原因很簡(jiǎn)單：不論是外資銀行還是商業(yè)銀行都要面臨很多風(fēng)險(xiǎn)，因此非常重視風(fēng)險(xiǎn)管理。外資銀行通常會(huì)設(shè)立幾個(gè)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門(mén)，盡可能地來(lái)降低各種風(fēng)險(xiǎn)。之前上海自貿(mào)區(qū)簡(jiǎn)歷，多加外資銀行落戶(hù)自貿(mào)區(qū)，招聘的幾個(gè)崗位中就有“資產(chǎn)負(fù)債管理”“信貸分析”等等。由于不良貸款、違約和欺詐，無(wú)論在地方還是全球?qū)用妫继幱诟邏褐?。這意味著銀行都在加強(qiáng)信貸團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，強(qiáng)化信貸審核和管理。這時(shí)候就需要具有豐富的風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)、了解多方面知識(shí)的FRM持證人上場(chǎng)了。
　　想在銀行中有一個(gè)良好的發(fā)展，FRM證書(shū)是你不可錯(cuò)過(guò)的一次機(jī)會(huì)。
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