淺談銀行風險管理體系與大數(shù)據(jù)風控

　　在當前經(jīng)濟下行條件下，銀行業(yè)務風險水平上升，促使銀行更加重視對風險能力的建設(shè)，而銀行傳統(tǒng)風險管理體系缺乏靈活性等弊端，與大數(shù)據(jù)覆蓋面廣、維度靈活、實時性高的特點相契合，使銀行風控成為大數(shù)據(jù)的熱點應用領(lǐng)域和方向。今天，我們來淺談一下銀行的風險管理體系、大數(shù)據(jù)風控在該體系中的定位及應用方向。

　　風險管理體系

　　首先，我們來簡單介紹一下銀行的風險管理體系。銀行風險管理體系建設(shè)的根本目的在于保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，風險抵補能力始終控制在合理水平，進而保證銀行充分應對各類風險威脅。為實現(xiàn)這一目標，銀行需滿足監(jiān)管機構(gòu)制定的一系列監(jiān)管要求。中國銀監(jiān)會發(fā)布了一系列監(jiān)管準則如《中國銀行業(yè)實施新監(jiān)管標準指導意見》、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，旨在指導中國商業(yè)銀行依據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議（國際銀行業(yè)普遍認可的風險監(jiān)管指導準則）進行風險管理體系建設(shè)。

　　三大風險

　　巴塞爾新資本協(xié)議主要包括三大支柱，其中以*9支柱：最低資本要求為核心。*9支柱明確了針對不同風險的資本充足率計算方法，包括市場風險、信用風險和操作風險，這便是普遍認可的銀行業(yè)三大風險。

　　其中，市場風險指由于利率、匯率、股票、商品等價格變化導致銀行損失的風險；信用風險又稱違約風險，是指借款人或交易對方因種種原因,不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行遭受損失的可能性；操作風險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。結(jié)合目前大數(shù)據(jù)風控的主要熱點，如反欺詐，屬于操作風險范疇，而基于大數(shù)據(jù)的信用評分模型，則屬于信用風險范疇。

　　依據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，操作風險損失數(shù)據(jù)類型分為以下7類，目前大數(shù)據(jù)風控中的反欺詐應用場景主要針對外部欺詐類事件。

　　依據(jù)《商業(yè)銀行銀行賬戶信用風險暴露分類指引》，信用風險損失暴露類型主要分為以下5類，目前大數(shù)據(jù)風控的信用評分等應用場景主要面對零售客戶，因此主要針對零售風險暴露事件。

　　從另一個角度講，銀行傳統(tǒng)風險管理體系是從滿足監(jiān)管要求出發(fā)構(gòu)建的一套管理體系，管理體系的落實需要具體風控手段的支撐，大數(shù)據(jù)風控便屬于具體風控手段支撐的范疇。

　　從大數(shù)據(jù)風控的應用環(huán)境來看，隨著國內(nèi)普惠金融的快速發(fā)展，征信體系缺陷日益暴露，其覆蓋面狹窄，維度有限的弊端使相關(guān)金融機構(gòu)的風控能力建設(shè)遭遇瓶頸，這對大數(shù)據(jù)風控在國內(nèi)的發(fā)展，既是機遇，又是挑戰(zhàn)。同時，國外的領(lǐng)先實踐，如P2P鼻祖lending club利用第三方評級機構(gòu)FICO信用等級評分進行放貸，也為國內(nèi)大數(shù)據(jù)風控的開展提供了有益借鑒。

　　大數(shù)據(jù)風控國內(nèi)應用方向兩個階段

　　通過與多家銀行客戶的交流，我們認為大數(shù)據(jù)風控在國內(nèi)的應用方向可以分為兩個階段。*9個階段，以短平快、切口小為特點，大數(shù)據(jù)風控在此階段只是對傳統(tǒng)銀行風控手段的補充，如信息核驗、三元驗證等，通過簡單規(guī)則的判定，輔助銀行進行風險決策。究其原因，一方面是在大數(shù)據(jù)輿論風潮下，銀行普遍希望能夠在大數(shù)據(jù)方面有所動作，但由于對大數(shù)據(jù)能力缺乏充分了解，出于風險管控的需要，不愿輕易改變目前既有的整體風控體系和手段；另一方面，目前外部數(shù)據(jù)在可得性和可用性上的缺陷也一定程度上阻礙大數(shù)據(jù)風控的升級應用；而第二個階段，是在大數(shù)據(jù)技術(shù)不斷成熟，相關(guān)外部數(shù)據(jù)進一步開放，市場培育達到一定階段后，外部數(shù)據(jù)能夠通過構(gòu)建風控模型的方式實現(xiàn)與行內(nèi)數(shù)據(jù)的融會貫通，進而參與到如授信額度、貸后風險等級判定中。目前行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一些基于大數(shù)據(jù)的信用評分模型，如芝麻信用評分和上文提到的FICO評分模型等，但上述模型均為第三方評分模型，尚未實現(xiàn)與銀行現(xiàn)有風控模型的融合，F(xiàn)ICO評分體系引入中國后，仍面臨模型本土化的難題，此外，一些研究機構(gòu)提出的相關(guān)模型也主要停留在理論階段，缺乏實踐檢驗。亞信數(shù)據(jù)銀行業(yè)團隊目前也在積極參與到相關(guān)的研究之中，爭取能夠在模型構(gòu)建方面有所建樹。

　　這些年互聯(lián)網(wǎng)的逐漸成熟，以及國家也提出的互聯(lián)網(wǎng)+，再加上受互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)影響，銀行業(yè)自身也要成長和尋求突破，自然在大力的尋求金融風險控制方面的突破，這也從正面印證了，銀行對金融風險的重視程度，愛屋及烏的道理大家都懂，所有金融風險管理師也一定是受銀行喜歡的。雖然銀行近些年一直在尋找技術(shù)的突破，但人才卻不是隨便被替代的。所有金融風險管理師的前景還是非常重要的。

　　那么，錢景這么好，當如何才能進入呢？

　　現(xiàn)在大家的水平同質(zhì)化較為嚴重，在彼此差距不大的情況下，及早考出一張高含金量的證書，能夠幫助你快速從茫茫競爭大軍中脫穎而出。證書雖不是萬能的，但沒有證書是萬萬不能的。試想，同在一個銀行上班的人群中，你有一個證明自己具有從事這個行業(yè)資質(zhì)以及相關(guān)知識體系的a1說明。升職加薪的機會能不給你嗎？