01專業(yè)介紹
金融數(shù)學(xué)和金融工程區(qū)別
金融數(shù)學(xué)是以數(shù)學(xué)為工具,強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用。相比于金融學(xué)和金融工程,金融數(shù)學(xué)對于數(shù)學(xué)的掌握要求極高。
金融工程是以計(jì)算機(jī)編程和數(shù)學(xué)作為基礎(chǔ),設(shè)計(jì)和評估金融交易和風(fēng)險,大部分的金融工程項(xiàng)目開設(shè)在工程學(xué)院下,一般也被認(rèn)為是工科專業(yè)。
總的來說,金融工程和金融數(shù)學(xué)的差別并不算太大。如果理工科學(xué)生想要從事金融行業(yè),但是又不想偏離數(shù)理方向,那么這兩個專業(yè)都是非常好的選擇。如果對計(jì)算機(jī)、大數(shù)據(jù)更感興趣,那么可以選擇金融工程;如果數(shù)學(xué)基礎(chǔ)很好并且也喜歡數(shù)學(xué),那么可以選擇金融數(shù)學(xué)。
02就業(yè)前景
金融數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生畢業(yè)后可以到投資銀行工作,處理商品價格風(fēng)險及外匯風(fēng)險數(shù)據(jù)分析師、管理培訓(xùn)生、數(shù)據(jù)分析經(jīng)理、金融工程師、交易員、軟件工程師、分析師、數(shù)據(jù)分析專員、精算師、產(chǎn)品經(jīng)理、期貨交易員、軟件測試工程師等。
以UC-Berkeley的畢業(yè)生作為典型的例子:
畢業(yè)生去向
投資銀行Investment Banking(28%)
資產(chǎn)管理Asset Management(28%)
對沖基金Hedge Fund(11%)
自營交易Proprietary Trading(10%)
咨詢Consulting(8%)
其他分部在商業(yè)銀行(3%),能源(2%),金融科技(5%)等行業(yè)
主要職位
定量建模Quantitative Modeling(25%)
數(shù)量分析Quantitative Analysis(21%)
銷售交易Sales&Trading(16%)
研究Research(13%)
投資組合Portfolio Management(10%)
咨詢和估值Consulting&Valuation(8%)
哥倫比亞大學(xué):Master of Arts program in Mathematics with specialization in the Mathematics of Finance(MAFN)
哥大的金數(shù)項(xiàng)目是專為打算在量化金融領(lǐng)域工作的學(xué)生設(shè)置的,職業(yè)方向包括quantitative portfolio management(量化投資組合管理),quantitative trading(量化交易),risk management(風(fēng)險管理),derivatives modeling(衍生品建模),structuring and trading(結(jié)構(gòu)與交易),and other related quantitative fields。項(xiàng)目可在2-3個學(xué)期內(nèi)完成。該項(xiàng)目集合了數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)、隨機(jī)過程、數(shù)值方法和金融應(yīng)用程序等多樣化的優(yōu)勢。偏重?cái)?shù)學(xué)方法的學(xué)習(xí),例如建模、隨機(jī)過程、線性回歸建模??梢钥鐚W(xué)院選課。
芝加哥大學(xué):MS in Financial Mathematics(MSFM)
芝加哥大學(xué)的Financial Mathematics項(xiàng)目成立于1996年,開設(shè)在數(shù)學(xué)系下,項(xiàng)目時長15 months/5 quarters。該項(xiàng)目致力于探索理論和應(yīng)用數(shù)學(xué)與不斷發(fā)展的金融之間的關(guān)系,賦予學(xué)生堅(jiān)實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)以使他們能夠?qū)?shù)學(xué)應(yīng)用于復(fù)雜的金融模型中。學(xué)生將通過參與衍生品定價和資產(chǎn)管理,學(xué)習(xí)如何使用復(fù)雜的數(shù)學(xué)和金融模型。
斯坦福大學(xué):MS in Mathematical&Computational Finance Track
MS in Mathematical and Computational Finance Track項(xiàng)目開設(shè)在Institute for Computational&Mathematical Engineering(ICME)下,項(xiàng)目可在9-15個月完成。項(xiàng)目整體偏向?qū)W術(shù)和理論,課程選擇性很廣,包含了計(jì)算機(jī)、商學(xué)院、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)系、經(jīng)濟(jì)學(xué)以及MS&E等6個方向,側(cè)重計(jì)算數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)技能在金融中的應(yīng)用。
紐約大學(xué):MS in Mathematics
紐約大學(xué)成立于1831年,屬于新常春藤聯(lián)盟,是全美最大的私立大學(xué),位于美國紐約市,臨近紐約市曼哈頓區(qū)。曼哈頓是紐約的市中心,紐約最重要的商業(yè)、金融、保險機(jī)構(gòu)分布在這里。紐約大學(xué)的畢業(yè)生就業(yè)率非常高。紐約大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士(M.S.in Mathematics in Finance)一般為其3個學(xué)期,春秋兩季皆可申請,春季12月1日截止,秋季2月8日截止,必需GRE成績,但無需GRE Subject數(shù)學(xué)成績,無最低GRE與GPA分?jǐn)?shù)要求。該項(xiàng)目不向?qū)W生提供獎學(xué)金。
約翰·霍普金斯大學(xué):MS in Engineering in Financial Mathematics
約翰霍普金斯大學(xué)金融數(shù)學(xué)碩士(Master of Science in Engineering in Financial Mathematics)專業(yè)即該校開設(shè)的金融工程項(xiàng)目,開設(shè)在應(yīng)用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)系(Department of Applied Mathematics and Statistics)下面。該項(xiàng)目歷時3個學(xué)期,申請條件與應(yīng)用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)專業(yè)一致,要求申請者有很強(qiáng)的本科數(shù)學(xué)背景。
04申請準(zhǔn)備
硬性條件
每年申請金融數(shù)學(xué)的人數(shù)都在直線上升,競爭非常的激烈。同學(xué)們想要沖刺斯坦福大學(xué),哥倫比亞大學(xué),芝加哥大學(xué),紐約大學(xué)的金融數(shù)學(xué)項(xiàng)目的話,建議:GPA:3.7+,GRE:325+,托福:110+。
背景要求
金融數(shù)學(xué)項(xiàng)目大多數(shù)偏好本科為金融,數(shù)學(xué),經(jīng)濟(jì),統(tǒng)計(jì),計(jì)算機(jī),物理等背景的申請者。金融數(shù)學(xué)專業(yè)對申請者數(shù)學(xué)成績的要求非常高,要求申請者有一定的數(shù)學(xué)等量化背景。
除了數(shù)學(xué)能力,大多數(shù)情況下,申請者要有一定的C語言編程基礎(chǔ),其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA,以及數(shù)學(xué)軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。
實(shí)習(xí)要求
金融數(shù)學(xué)項(xiàng)目的實(shí)習(xí)要求和金融工程的實(shí)習(xí)要求差不太多。