隨著22屆考研復(fù)試落下帷幕，23屆考研正式開始，今天小編為大家?guī)砹?strong>北航金融碩士23年報(bào)考指南之考試大綱，一起來看吧~



上次小編為大家?guī)肀焙浇鹑诖T士考綱的部分內(nèi)容，下面小編為大家?guī)硎Ｏ碌膬?nèi)容~

投資學(xué)部分
 
一、現(xiàn)代投資組合理論：1．風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與期望收益2．有效前沿與無差異曲線3．最佳資產(chǎn)組合選擇與投資分散化無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的借與貸、市場組合、資本市場線、分離定理
 
二、均衡資本市場理論：1.資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPM：CAPM、貝塔系數(shù)、證券市場線，等2.套利定價(jià)理論APT與因素模型3.有效市場假說
 
三、固定收益證券及風(fēng)險(xiǎn)管理：
 
1.利率的期限結(jié)構(gòu)
 
①收益率曲線
 
②遠(yuǎn)期利率、即期利率的計(jì)算與二者之間的關(guān)系
 
③期限結(jié)構(gòu)理論及對不同收益率曲線的解釋
 
2.利率風(fēng)險(xiǎn)
 
3．久期
 
①久期基本概念及其計(jì)算
 
②久期價(jià)格變動(dòng)公式與修正久期
 
③久期與免疫資產(chǎn)的構(gòu)建
 
4．債券組合管理
 
債券投資策略：被動(dòng)投資策略和主動(dòng)投資策略
 
四、期貨、期權(quán)和其他衍生品
 
1.期貨市場：期貨合約、交易機(jī)制、期貨定價(jià)、期貨策略外匯期貨、股票指數(shù)期貨、利率期貨、商品期貨的定價(jià)
 
2.期權(quán)市場：期權(quán)合約、期權(quán)策略、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的平價(jià)關(guān)系
 
期權(quán)定價(jià)：二叉樹定價(jià)、Black-Sholes定價(jià)
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