小編導讀：期貨從業(yè)資格考試即將到來，復習備考正在火熱進行中，知識點太多記不??？可以先規(guī)劃一下自己的進度，在看知識點的同時我們再配合相應的習題練習鞏固知識點，從習題中找到自己的不足，高效學習。
　　單選題
　　運用非平穩(wěn)的數據直接進行簡單的回歸會導致()問題。
　　A.自相關
　　B.異方差
　　C.多重共線性
　　D.偽回歸
　　【答案】D
　　【解析】金融市場研究中用到的日數據、周數據序列，一般是非平穩(wěn)的，比如期貨市場中日價格數據構成的時間序列基本上是非平穩(wěn)的。運用非平穩(wěn)的數據直接進行簡單的回歸會導致“偽回歸”(SpuriousRegressions)。
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