FRM一級考試內(nèi)容之風險管理基礎(chǔ)科目解析

　　在FRM一級考試的四門科目中，風險管理基礎(chǔ)如其科目名稱一樣是整個金融風險管理師考試的基礎(chǔ)內(nèi)容，但是縱觀剛剛公布的FRM一級考試成績，會發(fā)現(xiàn)很多人能在FRM一級的后三門科目獲得“1”，但是風險管理基礎(chǔ)這門科目反而是“3”或者“4”，這就是我們今天著重分析這門科目的原因。

　　FRM一級考試內(nèi)容之風險管理基礎(chǔ)：

　　2019年FRM一級考試大綱中關(guān)于風險管理基礎(chǔ)變化的相對還是比較少的，只對于部分考點進行了新增、刪減和修改，具體來看：

　　新增考點

　　新增的考點是在Data aggregation and risk reporting這里，考察監(jiān)管者在監(jiān)控、實施風險數(shù)據(jù)匯總和報告中的作用。具體LOS是：Describe the role that supervisors play in the monitoring and implementation of the risk data aggregation and reporting practices.

　　刪減考點

　　刪減掉了Explain considerations and procedures in determining a firm’s risk appetite and its business objectives.

　　2019年對于公司風險偏好、經(jīng)營目標的考慮因素和程序這一部分的內(nèi)容不再要求。

　　風險管理基礎(chǔ)主要的考試內(nèi)容：

　　1、對于風險管理的介紹：就是帶我們走進風險管理，在這里面我們需要掌握和認識一些風險管理的專有名詞，我們需要了解風險管理的過程，要能更好地發(fā)現(xiàn)和認識與風險相關(guān)的問題。

　　2、構(gòu)建投資組合：掌握資產(chǎn)定價理論、資產(chǎn)定價模型、套利定價理論等，是FRM一級考試的重要內(nèi)容，并且也是學習FRM二級第四門科目的基礎(chǔ)，因此十分重要。

　　3、風險管理中的數(shù)據(jù)質(zhì)量：數(shù)據(jù)質(zhì)量對于實務中計量模型輸出結(jié)果的準確性起著至關(guān)重要的作用，在實際工作中數(shù)據(jù)質(zhì)量一直是風險管理工作中占比很大的一塊工作內(nèi)容。

　　4、金融風險的案例：主要是對歷年的金融風險案例進行介紹，通過對案例的學習可以使得我們快速有效地明白各類金融風險的發(fā)生的成因、造成的損失、以及避免的方法。

　　5、職業(yè)道德：作為一個金融風險從業(yè)者必須遵循的職業(yè)道德，在FRM一級考試中也會出定性分析題。

　　對于FRM一級的學習我們需要知道風險度量，了解一些專有名詞例如絕對風險與相對風險，知道風險的分類，并且能夠識別出哪些是已知的已知風險、已知的未知風險、未知的未知風險等等，知道什么是風險管理的失敗……

　　由于FRM一級考試定性題逐漸增多，我們需要更為注重一些知識點，而不是只著眼于計算題!其實風險管理基礎(chǔ)這門科目是比較容易提分的，因此大部分人都認為簡單而忽視了它!