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金融建模是什么

2020-04-29 CFA 556人瀏覽
老師回答
金融建模是研究在計(jì)算機(jī)上構(gòu)建數(shù)量金融模型和進(jìn)行金融計(jì)算的應(yīng)用性學(xué)科,跨越金融學(xué)理論、金融實(shí)務(wù)、電子數(shù)據(jù)表操作和計(jì)算機(jī)編程等多個(gè)領(lǐng)域。一句話概括就是加減乘除四則運(yùn)算計(jì)算一個(gè)時(shí)間段內(nèi)的各種參考數(shù)值(比如常用的各種index),用來(lái)給投資分析師寫(xiě)報(bào)告或者調(diào)研時(shí)參考用。不過(guò)不是只有四則運(yùn)算,背后其實(shí)涉及了很多邏輯判斷、匯率轉(zhuǎn)換、時(shí)間時(shí)差轉(zhuǎn)換、每個(gè)時(shí)間點(diǎn)對(duì)應(yīng)的值存儲(chǔ)。
金融建模的應(yīng)用:
偏會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)方面:財(cái)務(wù)三張報(bào)表的歷史及預(yù)測(cè);
偏項(xiàng)目投資或項(xiàng)目管理方面:NPV/IRR等模型;
偏股權(quán)及債券投資方面:市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)、投資價(jià)值預(yù)測(cè)(DCF及Comparable等)等、針對(duì)各種股權(quán)的回報(bào)預(yù)測(cè);
偏交易方面:針對(duì)各類金融產(chǎn)品(FX、衍生品等等)的模型估算和執(zhí)行策略等等。
金融建模的方法論:
金融建模的方法論主要有:定義問(wèn)題,分解問(wèn)題,設(shè)計(jì)問(wèn)題的多種解決辦法。試驗(yàn)辦法,沽各種解決辦法。金融建模實(shí)施解決辦法、檢查和測(cè)試解決辦法、不斷完善解決辦法。
定義問(wèn)題的意義在于明確目標(biāo),連目標(biāo)都不明確的人是不可能建模的。
分解問(wèn)題很重要,直接決定了建模的成敗。在建模中,經(jīng)常會(huì)遇到大債復(fù)雜、棘手的問(wèn)題。很多人,金融建模尤其是新手在復(fù)雜問(wèn)題前往往會(huì)不知從何下手,他們腦海中會(huì)浮現(xiàn)出無(wú)數(shù)問(wèn)題和解決辦法,卻又陷人這些問(wèn)題和解決辦法中,毫無(wú)頭緒。從哲學(xué)上講,復(fù)雜問(wèn)題是由很多簡(jiǎn)單間題構(gòu)成的.我們要解決復(fù)雜問(wèn)題,就必須要想出一個(gè)個(gè)簡(jiǎn)單問(wèn)題的簡(jiǎn)單辦法,一下子想出一個(gè)復(fù)雜的解決辦法是不可能的—復(fù)雜的解決辦法也是由很多簡(jiǎn)單的解決辦法構(gòu)成的。分解問(wèn)題的意義在于將復(fù)雜的問(wèn)題變成一個(gè)個(gè)簡(jiǎn)單的問(wèn)題,金融建模讓我們有可能找到一個(gè)個(gè)解決簡(jiǎn)單問(wèn)題的簡(jiǎn)單辦法。分解問(wèn)題的意義就在于承上啟下。
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    2022-12-08 16:12 4199人看過(guò)
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    金融分析師是做什么的

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    2022-12-08 15:12 3864人看過(guò)

馮偉章

CFA/FRM持證人、MBA

高頓CFA/FRM研究院院長(zhǎng)、《CFA中文教材》主編、《CFA精要圖解》主編

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