量化金融分析師是什么

2022-01-07 cqf 1661人瀏覽

老師回答

　　量化金融分析師，英文全稱Analyst of Quantitative Finance，簡稱AQF，是基于Python語言的專業(yè)量化投資證書，該證書由中國社科院下設(shè)的中國市場學(xué)會(huì)金融服務(wù)工作委員會(huì)建立的全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)主辦并頒發(fā)，是代表量化金融領(lǐng)域的專業(yè)水平培訓(xùn)考試的項(xiàng)目。

　　量化方法在金融領(lǐng)域的應(yīng)用深入日常的典型為量化投資領(lǐng)域相關(guān)研究型人員，這是金融創(chuàng)新頻現(xiàn)的崗位，是金融人才密集之地。

　　量化投資在國外的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，與此相反，曾經(jīng)在相當(dāng)長的一段時(shí)間里，國內(nèi)量化投資領(lǐng)域發(fā)展緩慢。2017年伊始，金融業(yè)界改革消息不斷。2月16日，中金所重磅發(fā)布新的股指期貨交易規(guī)則，對(duì)其日內(nèi)過度交易行為的監(jiān)管、非套期保值持倉的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、平倉手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)都采取了進(jìn)一步放松限制的政策指示。3月，十二屆全國人大會(huì)議上，李克強(qiáng)總理在《2017年政府工作報(bào)告》中提及“人工智能”和數(shù)字經(jīng)濟(jì)，為量化投資的發(fā)展埋下了基石。學(xué)習(xí)量化分析方法到投資管理中，是金融未來的發(fā)展方向之一。運(yùn)用專業(yè)的量化分析方法到具體投資業(yè)務(wù)中，是每一個(gè)未來量化投資分析師的職業(yè)能力訴求。

　　量化投資領(lǐng)域方興未艾，在此背景下，為未來金融高尖人才提供全面且個(gè)性化的服務(wù)，提升其綜合素質(zhì),是時(shí)代的需求。而量化金融分析師證書正好可以滿足這一要求。

　　科目設(shè)置

　　量化金融分析師證書考試分為五大科目，分別為《量化投資基礎(chǔ)》、《Python語言編程入門》、《基于Python的經(jīng)典量化投資策略》、《交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)》、《量化實(shí)盤交易》。證書要求學(xué)員掌握量化投資基礎(chǔ)、Python編程基礎(chǔ)、經(jīng)典量化交易策略以及交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想。

　　1.量化投資基礎(chǔ)

　　主要涵蓋了量化投資領(lǐng)域的必備知識(shí)：包括：基本面分析、技術(shù)分析、數(shù)量分析、固定收益、資產(chǎn)組合管理、權(quán)益、另類投資等內(nèi)容。

　　2.Python語言編程入門

　　包含了Python環(huán)境搭建、基礎(chǔ)語法、變量類型、基本函數(shù)、基本語句、第三方庫、金融財(cái)務(wù)實(shí)例等內(nèi)容。旨在為金融財(cái)經(jīng)人提供需要的編程方法。

　　3.基于Python的經(jīng)典量化投資策略

　　包含了富盛名、基本的量化交易思想和交易策略。例如：海龜交易模型、Logistics模型、配對(duì)交易模型、波動(dòng)擴(kuò)張模型、Alpha模型、機(jī)器學(xué)習(xí)（隨機(jī)森林模型、主成分分析），深度學(xué)習(xí)（人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)）等內(nèi)容。

　　4.交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)

　　量化交易系統(tǒng)介紹

　　市場過濾器(market filter)：牛市/熊市/盤整/平穩(wěn)等

　　過濾條件:篩選個(gè)股

　　進(jìn)入信號(hào)

　　止損

　　再進(jìn)入策略

　　退出策略

　　倉位控制

　　多個(gè)系統(tǒng)針對(duì)不同的市場

　　設(shè)計(jì)你的交易系統(tǒng)

　　5.量化實(shí)盤交易

　　實(shí)戰(zhàn)交易基礎(chǔ)知識(shí)

　　程序化策略的實(shí)戰(zhàn)部署

　　量化交易實(shí)戰(zhàn)案例

　　AQF協(xié)會(huì)會(huì)員

　　每一個(gè)量化金融分析師都可申請(qǐng)成為量化金融分析師協(xié)會(huì)的會(huì)員。協(xié)會(huì)會(huì)員有資格參與定期舉辦的高峰論壇、量化投資策略分享會(huì)等活動(dòng)，并有機(jī)會(huì)在完成基礎(chǔ)課程的基礎(chǔ)上后續(xù)學(xué)習(xí)難度更高的高頻量化交易策略課程。

　　通過學(xué)習(xí)，每一個(gè)AQF持證人，都將取得以下收獲：

　　熟悉中國主要金融市場及交易產(chǎn)品的交易機(jī)制；

　　熟知國內(nèi)外期貨交易、股市交易的異同點(diǎn)和內(nèi)在運(yùn)行機(jī)制；

　　掌握經(jīng)典量化交易策略細(xì)節(jié)及其背后的交易哲學(xué)；

　　掌握金融、編程和建模知識(shí)基礎(chǔ)，擁有量化交易實(shí)盤操作能力；

　　具備獨(dú)立自主地研發(fā)新量化交易策略的能力；

　　掌握量化交易模型設(shè)計(jì)的基本框架，以及風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)組合理論的實(shí)際運(yùn)用；

　　掌握從策略思想—策略編寫—策略實(shí)現(xiàn)的完整量化投資決策過程；

　　具備量化投資實(shí)戰(zhàn)交易能力。

*版權(quán)聲明：
1、凡本網(wǎng)站注明“來源高頓網(wǎng)?！被颉皝碓锤哳D”，的所有作品，均為本網(wǎng)站合法擁有版權(quán)的作品，未經(jīng)本網(wǎng)站授權(quán)，任何媒體、網(wǎng)站、個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)帖或以其他方式使用。
2、經(jīng)本網(wǎng)站合法授權(quán)的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，且使用時(shí)必須注明“來源高頓網(wǎng)?！被颉皝碓锤哳D”，并不得對(duì)作品中出現(xiàn)的“高頓”字樣進(jìn)行刪減、替換等。違反上述聲明者，本網(wǎng)站將依法追究其法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站的部分資料轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)，均盡力標(biāo)明作者和出處。本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的目的在于傳遞更多信息，并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述，本網(wǎng)站不對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
4、如您認(rèn)為本網(wǎng)站刊載作品涉及版權(quán)等問題，請(qǐng)與本網(wǎng)站聯(lián)系(郵箱fawu@gaodun.com，電話：021-31587497)，本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。

相關(guān)精選解答 更多>

CQF量化金融分析師可以從事哪些工作

CQF量化金融分析師可以在世界知名銀行、投資管理公司、基金、貿(mào)易公司和咨詢公司任職。他們的職位范圍從承包商和助理，到董事和C級(jí)職位，他們在各個(gè)

2024-01-31 14:31 64人看過
CQF量化金融分析師年薪一般多少

CQF量化金融分析師是一個(gè)薪資相對(duì)較高的職業(yè)，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，該職業(yè)的起薪一般在20萬-30萬/年左右，而資深CQF量化金融分析師的年薪則可達(dá)到50萬-100萬

2024-01-31 14:28 119人看過
散戶可以量化交易嗎

散戶是可以進(jìn)行量化交易的。目前市場上比較成熟的適合散戶使用的量化交易軟件有QMT、Ptrade等。

2023-12-27 14:05 197人看過
量化交易個(gè)人能做嗎

可以，量化交易是指以先進(jìn)的數(shù)學(xué)模式代替人為的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中海選能夠帶來超額收益的多種大概率事件來制定策略，極

2023-12-27 14:03 60人看過
量化基金是什么意思

量化基金是指通過數(shù)量模型的計(jì)算尋找投入機(jī)會(huì)，并以此作為最終投入決策實(shí)行資產(chǎn)經(jīng)營管理。這類基金通常也被稱為純量化操作基金，中間并沒有人為操

2023-12-27 14:02 164人看過
個(gè)人怎么做量化交易

要進(jìn)行量化交易，個(gè)人需要具備以下基本步驟：確定投資策略、收集數(shù)據(jù)、編寫算法、回測和優(yōu)化、實(shí)時(shí)交易。

2023-12-27 14:01 79人看過
量化寬松是什么

量化寬松也稱為“量化寬松貨幣政策”，指的是一國貨幣當(dāng)局通過大量印鈔，購買國債或企業(yè)債券等方式，向市場注入超額資金，旨在降低市場利率，刺激經(jīng)濟(jì)增長的一系列行為。

2024-05-21 16:05 3281人看過
碩士可以考cqf嗎

碩士可以考cqf,cqf證書并沒有碩士學(xué)歷的限制，任何對(duì)金融市場感興趣、想要進(jìn)一步提高自己的金融技能的人都可以報(bào)考cqf。無論你是從事金融行業(yè)的新人，還是已經(jīng)有了一定工作經(jīng)驗(yàn)的

2024-02-29 14:02 3133人看過
cqf考試有中文嗎

cqf考試是英文考試，目前并沒有中文考試，所有的考試題目和答案都是英文的，全球統(tǒng)一采用英語考試。因此，參加cqf考試的考生需要具備一定的英語水平，能夠熟練閱讀、理解英文。

2024-02-29 14:02 3141人看過
cqf考完了有什么用

cqf考完了可以提升職業(yè)競爭力、增強(qiáng)專業(yè)技能、擴(kuò)大職業(yè)網(wǎng)絡(luò)、提高薪資待遇。

2024-02-29 14:02 3447人看過
本科生可以考CQF嗎

本科生可以考CQF。CQF學(xué)員應(yīng)對(duì)金融具有強(qiáng)烈的興趣，并具備一定的分析技能。CQF要求學(xué)員具備一定的數(shù)學(xué)水平。報(bào)名需提交中英文申請(qǐng)表，身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、英語水平證明（非必需）以及其它相關(guān)資格證明的復(fù)印件。享受“校園助學(xué)計(jì)劃”的學(xué)員須開的在校證明。

2024-02-29 13:02 3548人看過
CQF考試科目內(nèi)容有哪些

CQF考試課程內(nèi)容有：量化單元的金融基塊、定量風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、股票和貨幣、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)科學(xué)與機(jī)器學(xué)習(xí)‖、固定收益和信貸。

2024-02-29 13:02 3930人看過