大一能學CQF嗎

CQF報考條件：CQF要求學員具備一定的數(shù)學水平，所以在校大學生是可以報考CQF的，CQF課程由數(shù)量金融工程理論和實踐的基石、風險與回報、股票、貨幣與商品衍生品、利率和產(chǎn)品、高級課程I和高級課程II這六個模塊組成。
CQF報考條件：CQF要求學員具備一定的數(shù)學水平
CQF考試內(nèi)容
CQF課程由數(shù)量金融工程理論和實踐的基石、風險與回報、股票、貨幣與商品衍生品、利率和產(chǎn)品、高級課程I和高級課程II這六個模塊組成。
1、數(shù)量金融工程理論和實踐的基石介紹數(shù)量金融工程所需要的重要數(shù)學知識，比如一些重要的數(shù)學工具、泰勒級數(shù)、概率論、隨機微積分、伊藤引理、轉(zhuǎn)換密度函數(shù)、中心極限定理、資產(chǎn)價格的隨機行為和鞅理論等。為順利學習CQF知識打下一個較好的基礎。 2、風險與回報重點介紹資產(chǎn)的風險與回報及其度量以及這些理論的最新進展。其中將涉及馬科維茨經(jīng)典投資組合理論，投資者根據(jù)風險——回報偏好優(yōu)化投資組合;資本資產(chǎn)定價模型，用以說明風險與預期回報率之間關系的模型，可用作為有風險證券定價;風險價值(VaR)和波動性計量與建模，介紹風險度量方法;資產(chǎn)價格的二項式模型，將探討期權定價原則和理論。
3、股票、貨幣與商品衍生品以Delta對沖和無套利原理為基礎的Black-Scholes期權定價理論，無論作為期權定價理論模型還是在實際應用中，都取得了巨大的成功。我們將采用當前最新技術以及不同類型的數(shù)學方法對該理論及其成果進行闡述，比如初級蒙特卡羅模擬、初級有限差分法、鞅定價理論等。另外，我們還將探討期權交易策略、對沖方法和美式期權。
4、利率和產(chǎn)品首先回顧了固定收益產(chǎn)品、收益率，以及度量其風險的方法——久期和凸性——等這些簡單卻有用的概念，看看它們是如何用于實踐的。同時還闡述了這種方法的局限性、需要更加完備的理論，比如利率模型——隨機即期利率模型和HJM模型。在此模塊中，我們會再次遇到權益衍生品世界中的許多更加復雜的理念。 5、高級課程I
我們將從理論、實踐和商業(yè)的角度來探討新模型的優(yōu)點。
金融市場的風險和波動性一直是現(xiàn)代金融學研究的主題。金融風險具有時變性，金融波動具有持續(xù)性。我們將介紹刻畫波動特性的隨機波動模型及其估計方法。
另外，套期保值是資本市場一種主要的投資方式之一，我們將介紹兩種套期保值方法——離散對沖和靜態(tài)對沖。
在對復雜產(chǎn)品(比如奇異期權)進行定價時，越來越普遍的做法就是必須采用數(shù)值方法來解決問題。我們將闡釋主要的數(shù)值方法——高級蒙特卡羅模擬、高級有限差分法、擬蒙特卡羅方法——及其實際應用。
6、高級課程II
不確定性在資產(chǎn)配置中發(fā)揮著重要的作用，決定著投資的最適宜組合和其它投資決策。我們將研究那些面臨信用風險的產(chǎn)品(比如信用衍生產(chǎn)品)，并運用Copulas方法和關于評級變化的轉(zhuǎn)換矩陣對違約風險和認知違約風險進行建模。此外還將研究其它不完備市場并對其進行建模。
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