大學(xué)期間能通過(guò)CQF嗎

2020-08-09 cqf 1080人瀏覽

老師回答

大學(xué)期間能通過(guò)CQF，但很困難。雖然CQF含金量很高，但其入門條件也十分苛刻，不僅英語(yǔ)水平要達(dá)到非常高的水平，高等數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)也要非常扎實(shí)，概率微積分等都要能運(yùn)用自如。

CQF考試內(nèi)容

CQF課程由數(shù)量金融工程理論和實(shí)踐的基石、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)、股票、貨幣與商品衍生品、利率和產(chǎn)品、高級(jí)課程I和高級(jí)課程II這六個(gè)模塊組成。

1、數(shù)量金融工程理論和實(shí)踐的基石介紹數(shù)量金融工程所需要的重要數(shù)學(xué)知識(shí)，比如一些重要的數(shù)學(xué)工具、泰勒級(jí)數(shù)、概率論、隨機(jī)微積分、伊藤引理、轉(zhuǎn)換密度函數(shù)、中心極限定理、資產(chǎn)價(jià)格的隨機(jī)行為和鞅理論等。為順利學(xué)習(xí)CQF知識(shí)打下一個(gè)較好的基礎(chǔ)。

2、風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)重點(diǎn)介紹資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)及其度量以及這些理論的最新進(jìn)展。其中將涉及馬科維茨經(jīng)典投資組合理論，投資者根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)——回報(bào)偏好優(yōu)化投資組合;資本資產(chǎn)定價(jià)模型，用以說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期回報(bào)率之間關(guān)系的模型，可用作為有風(fēng)險(xiǎn)證券定價(jià);風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和波動(dòng)性計(jì)量與建模，介紹風(fēng)險(xiǎn)度量方法;資產(chǎn)價(jià)格的二項(xiàng)式模型，將探討期權(quán)定價(jià)原則和理論。

3、股票、貨幣與商品衍生品以Delta對(duì)沖和無(wú)套利原理為基礎(chǔ)的Black-Scholes期權(quán)定價(jià)理論，無(wú)論作為期權(quán)定價(jià)理論模型還是在實(shí)際應(yīng)用中，都取得了巨大的成功。我們將采用當(dāng)前最新技術(shù)以及不同類型的數(shù)學(xué)方法對(duì)該理論及其成果進(jìn)行闡述，比如初級(jí)蒙特卡羅模擬、初級(jí)有限差分法、鞅定價(jià)理論等。另外，我們還將探討期權(quán)交易策略、對(duì)沖方法和美式期權(quán)。

4、利率和產(chǎn)品首先回顧了固定收益產(chǎn)品、收益率，以及度量其風(fēng)險(xiǎn)的方法——久期和凸性——等這些簡(jiǎn)單卻有用的概念，看看它們是如何用于實(shí)踐的。同時(shí)還闡述了這種方法的局限性、需要更加完備的理論，比如利率模型——隨機(jī)即期利率模型和HJM模型。在此模塊中，我們會(huì)再次遇到權(quán)益衍生品世界中的許多更加復(fù)雜的理念。

5、高級(jí)課程I

我們將從理論、實(shí)踐和商業(yè)的角度來(lái)探討新模型的優(yōu)點(diǎn)。

金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性一直是現(xiàn)代金融學(xué)研究的主題。金融風(fēng)險(xiǎn)具有時(shí)變性，金融波動(dòng)具有持續(xù)性。我們將介紹刻畫波動(dòng)特性的隨機(jī)波動(dòng)模型及其估計(jì)方法。

另外，套期保值是資本市場(chǎng)一種主要的投資方式之一，我們將介紹兩種套期保值方法——離散對(duì)沖和靜態(tài)對(duì)沖。

在對(duì)復(fù)雜產(chǎn)品(比如奇異期權(quán))進(jìn)行定價(jià)時(shí)，越來(lái)越普遍的做法就是必須采用數(shù)值方法來(lái)解決問(wèn)題。我們將闡釋主要的數(shù)值方法——高級(jí)蒙特卡羅模擬、高級(jí)有限差分法、擬蒙特卡羅方法——及其實(shí)際應(yīng)用。

6、高級(jí)課程II

不確定性在資產(chǎn)配置中發(fā)揮著重要的作用，決定著投資的最適宜組合和其它投資決策。我們將研究那些面臨信用風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品(比如信用衍生產(chǎn)品)，并運(yùn)用Copulas方法和關(guān)于評(píng)級(jí)變化的轉(zhuǎn)換矩陣對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)和認(rèn)知違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行建模。此外還將研究其它不完備市場(chǎng)并對(duì)其進(jìn)行建模。

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