流動性風險是什么

流動性風險指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。

2009年銀監(jiān)會印發(fā)的《商業(yè)銀行流動性風險管理指引》中將流動性風險定義為：流動性風險指商業(yè)銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產增長或支付到期債務的風險。

流動性風險形成原因

流動性風險主要產生于銀行無法應對因負債下降或資產增加而導致的流動性困難。

當一家銀行缺乏流動性時，它就不能依靠負債增長或以合理的成本迅速變現(xiàn)資產來獲得充裕的資金，因而會影響其盈利能力。極端情況下，流動性不足能導致銀行倒閉。

當商業(yè)銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速減少負債或變現(xiàn)資產獲取足夠的資金，從而影響其盈利水平，極端情況下會導致商業(yè)銀行資不抵債。

第一，流動性極度不足。流動性的極度不足會導致銀行破產，因此流動性風險是一種致命性的風險。但這種極端情況往往是其他風險導致的結果。

第二，短期資產價值不足以應付短期負債的支付或未預料到的資金外流。從這個角度看，流動性是在困難條件下幫助爭取時間和緩和危機沖擊的“安全墊”。

第三，籌資困難。從這一角度看，流動性指的是以合理的代價籌集資金的能力。流動性的代價會因市場上短暫的流動性短缺而上升，而市場流動性對所有市場參與者的資金成本均產生影響。

在各個市場中均存在流動性風險，比如證券，基金，貨幣等等。

流動性風險分類

流動性風險包括資產流動性風險和負債流動性風險。

資產流動性風險是指資產到期不能如期足額收回，進而無法滿足到期負債的償還和新的合理貸款及其他融資需要，從而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。

負債流動性風險是指商業(yè)銀行過去籌集的資金特別是存款資金，由于內外因素的變化而發(fā)生不規(guī)則波動，對其產生沖擊并引發(fā)相關損失的風險。

商業(yè)銀行籌資能力的變化可能影響原有的籌融資安排，迫使商業(yè)銀行被動地進行資產負債調整，造成流動性風險損失。

這種情況可能迫使銀行提前進入清算，使得賬面上的潛在損失轉化為實際損失，甚至導致銀行破產。