操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分為哪幾個(gè)模型

在FRM考試中，我們了解了操作風(fēng)險(xiǎn)之后，就需要對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量。 一、操作風(fēng)險(xiǎn)它不像市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)那樣易于度量，就需要對(duì)它進(jìn)行評(píng)估。各種評(píng)估方法大致地歸納為從上至下模型和從下至上模型兩種。
1.從上至下模型：這類方法試圖在廣泛的層面上，即用公司范圍或行業(yè)范圍的數(shù)據(jù)來(lái)度量操作風(fēng)險(xiǎn)。度量的結(jié)果將用來(lái)決定緩沖風(fēng)險(xiǎn)所需保留的資本數(shù)額，這些資本將在各行業(yè)部門中進(jìn)行分配。
2.從下至上模型：是從單個(gè)業(yè)務(wù)部門或者從過(guò)程的層面入手，然后將度量結(jié)果匯總，來(lái)判斷機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)情況。這類方法的有點(diǎn)是有利于更好地理解操作風(fēng)險(xiǎn)的成因，和基于VAR的市場(chǎng)模型一樣。
  二、操作風(fēng)險(xiǎn)的管理工具可以分為以下六種：  
  1.審計(jì)監(jiān)督：  是指外部審計(jì)部門對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程的在審查。
  2.關(guān)鍵問(wèn)題的自我評(píng)估   ： 每一個(gè)業(yè)務(wù)部門要定義其 操作風(fēng)險(xiǎn)的種類及其程度。這種主觀評(píng)估包括預(yù)測(cè)損失發(fā)生的頻率和嚴(yán)重程度，以及如何控制風(fēng)險(xiǎn)。過(guò)程中需要用到的工具有選擇清單、調(diào)查問(wèn)卷和探討會(huì)，把評(píng)估結(jié)果進(jìn)行加總，這屬于從下至上模型。
 3.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)： 指的是一些能夠暗示風(fēng)險(xiǎn)是否發(fā)生變化的簡(jiǎn)單指標(biāo)，其早期的預(yù)警信號(hào)包括審計(jì)分?jǐn)?shù)、人事變動(dòng)率、交易數(shù)量等等。前提是這些指標(biāo)值越高，操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性越大。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，通過(guò)這種客觀的方法，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理可以用回歸等技術(shù)來(lái)預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的損失。  4.收入波動(dòng)性： 除去市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的影響之后，收入波動(dòng)性可以用來(lái)評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。這種方法使用起來(lái)很簡(jiǎn)單，但是存在很多問(wèn)題。這種風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法將企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的波動(dòng)性也考慮進(jìn)去了，而這兩種風(fēng)險(xiǎn)并不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)，而且，這種事后評(píng)估方法也無(wú)法解釋控制風(fēng)險(xiǎn)水平提高或降低的原因。
 5.因果網(wǎng)絡(luò) ：因果網(wǎng)絡(luò)解釋 了各種不同的原因如何導(dǎo)致?lián)p失。原因和結(jié)果通過(guò)條件概率被聯(lián)系起來(lái)。接下來(lái)，對(duì)因果網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行模擬，進(jìn)行損失的分配。
6.精算模型：該模型能夠估計(jì)損失發(fā)生的頻率和嚴(yán)重性的分布，從而客觀地估計(jì)出操作風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失的分布。
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