風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)是什么

　　從宏觀上看,風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)是指保險(xiǎn)公司整體業(yè)務(wù)中各個(gè)險(xiǎn)種的比例；從微觀上看，風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)指的是具體險(xiǎn)種的業(yè)務(wù)。

　　風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)即風(fēng)險(xiǎn)之間的相互關(guān)系，主要有兩類：獨(dú)立、相依。

　　保險(xiǎn)中涉及到多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)往往假定它們是相互獨(dú)立的，如聚合風(fēng)險(xiǎn)模型中確定總理賠量分布的Panjer遞歸和DePeril遞歸都是基于個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)之間的獨(dú)立性假設(shè)的.

　　再如壽險(xiǎn)中的多重生命模型，傳統(tǒng)的精算數(shù)學(xué)教科書中都假定所涉及到的被保險(xiǎn)人的剩余壽命是相互獨(dú)立的.

　　獨(dú)立性假設(shè)可以帶來很大的方便.因?yàn)橛辛诉@一假設(shè)，大數(shù)定律和中心極限定理才有了應(yīng)用的前提,從而保險(xiǎn)公司可以通過風(fēng)險(xiǎn)集來有效地管理風(fēng)險(xiǎn)。

　　獨(dú)立性假設(shè)的另一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是，只要給出個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)資料(邊際分布)，風(fēng)險(xiǎn)組合的統(tǒng)計(jì)資料聯(lián)合分布)就可以容易地得到，這給實(shí)際工作中的數(shù)學(xué)處理帶來了極大的方便。

　　然而，在現(xiàn)實(shí)中的許多保險(xiǎn)問題中，風(fēng)險(xiǎn)之間還存在較強(qiáng)的相依性，忽略這種相關(guān)性顯得不是很確切。

　　最簡單的古典風(fēng)險(xiǎn)模型具有以下特點(diǎn)：

　　不涉及投資過程，只描述保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入和理賠過程;

　　保費(fèi)收入過程與理賠額的隨機(jī)變量是相互獨(dú)立的;

　　每單位時(shí)間收到的保險(xiǎn)費(fèi)是一個(gè)常數(shù);

　　只考慮單一的險(xiǎn)種。