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算法交易是什么

2022-03-25 FRM 862人瀏覽
老師回答

  算法交易(algorithmic trading)是指事先設(shè)計好交易策略,然后將其編制成計算機程序。利用計算機程序的算法來決定交易下單的時機、價格和數(shù)量。

  程序化下單能避免人的非理性因素造成的干擾,并能更精確的下單,并能同時管理大量的操作,自動判斷將大單分拆為小單,減小沖擊成本。

  算法交易也稱黑盒交易、自動交易,算法交易有時也被用來泛指所有使用數(shù)量技術(shù)和計算機程序來進行下單和投資的行為。

  算法交易的類型

  一是套利操作,即利用無風(fēng)險的套利機會在市場上進行套利操作;

  二是委托執(zhí)行算法,這是最常見的類型,就是將要執(zhí)行的委托單分割成許多小額委托單,以盡量減少大額委托對價格的沖擊,從而尋求最佳的流動性和成交價格;

  三是統(tǒng)計算法,即通過數(shù)量預(yù)測模型在市場上尋找投資機會。

  算法交易的優(yōu)勢

  相比于手動訂單執(zhí)行而言,算法交易具有一系列的優(yōu)勢。

  主要體現(xiàn)在減少沖擊成本、自動監(jiān)控交易機會,隱蔽交易意圖;

  還可以尋求最佳的成交執(zhí)行路徑,得到市場最好的報價;

  算法交易還能避免人的非理性因素造成的干擾;

  快速分析多種技術(shù)指標(biāo),更精確地下單。

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    2023-08-02 14:08 4926人看過
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    2023-07-31 10:07 3683人看過
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    2023-07-27 17:07 4183人看過
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    2023-07-27 16:07 4926人看過
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    frm都是選擇題嗎

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    2023-07-27 16:07 3042人看過

徐思遠

博士、CFA/FRM持證人

高頓CFA/FRM研究院主任、 《FRM中文教材》主編

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