外匯敞口分析是什么意思

2020-06-16 銀行從業(yè) 723人瀏覽

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　　外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

　　(1)根據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和非交易性外匯敞口。

　　交易性外匯敞口通常為銀行自營(yíng).為執(zhí)行客戶買賣委托或做市，或?yàn)閷?duì)沖以上交易而持有的外匯敞口。非交易性外匯敝口是因?yàn)殂y行資產(chǎn).負(fù)債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，可以進(jìn)一步劃分為結(jié)構(gòu)性敞口和非結(jié)構(gòu)性敞口。

　　(2)根據(jù)敞口定義，外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。

　　單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸.期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)?？偝陬^寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，一般有三種計(jì)算方法：①累計(jì)總敞口頭寸法，累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和；②凈總敞口頭寸法，凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差；③短邊法，是一種為各國(guó)金融機(jī)構(gòu)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法，首先分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和)；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較大的作為銀行的總敞口頭寸。短邊法的優(yōu)點(diǎn)是既考慮到多頭與空頭同時(shí)存在風(fēng)險(xiǎn)，又考慮到它們之間的抵補(bǔ)效應(yīng)。

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上海第一財(cái)經(jīng)廣播財(cái)經(jīng)評(píng)論員、高頓金融學(xué)院專家組成員

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姓名：鞠新峰行業(yè)：教育培訓(xùn) 職位：高頓網(wǎng)校金融從業(yè)講師優(yōu)勢(shì)：學(xué)術(shù)+實(shí)踐派講師，思維嚴(yán)謹(jǐn)、深入淺出，善于用簡(jiǎn)單案例講清復(fù)雜知識(shí)點(diǎn); 經(jīng)驗(yàn)：長(zhǎng)期擔(dān)任銀行從業(yè)、基金從業(yè)、證券從業(yè)主講教師，金融理財(cái)師AFP持證人，曾擔(dān)任河南郵政、光大銀行、海南郵政、興業(yè)證券等面授課程講師; 工作履歷：10年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾任職私募基金事務(wù)管理，精通多種投資模式，同時(shí)負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部員工培訓(xùn)，造就了理論與實(shí)務(wù)并重的培訓(xùn)風(fēng)格。

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