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什么是風險價值法

2019-12-06 銀行從業(yè) 794人瀏覽
老師回答

  是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。目前常用的風險價值模型技術主要有三種:方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法。

  風險價值是計量市場風險的一種較為先進的做法,其主要優(yōu)點是可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值(VaR值)表示出來,有利于進行風險的監(jiān)測、管理和控制。

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    2022-05-31 11:05 3708人看過
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    2022-05-31 11:05 4753人看過

李開源

碩士、財經評論員

上海第一財經廣播財經評論員、高頓金融學院專家組成員

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