系統(tǒng)風險可以用什么來衡量

2022-06-29 中級會計職稱 750人瀏覽

老師回答

系統(tǒng)風險可以用β系數(shù)來衡量，β系數(shù)表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風險相當于市場組合系統(tǒng)風險的倍數(shù)。證券資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風險系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)的加權平均數(shù)，權數(shù)為各種資產(chǎn)在投資組合中所占的比重。

當β=1時，表示該單項資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈相同方向、相同比例的變化，其系統(tǒng)風險與市場組合的風險情況一致;如果β>1，說明該單項資產(chǎn)的系統(tǒng)風險大于整個市場組合的風險;如果β<1，說明該單項資產(chǎn)的系統(tǒng)風險小于整個市場組合的風險。

絕大多數(shù)資產(chǎn)的β系數(shù)是大于零的，也就是說，它們收益率的變化方向與市場平均收益率的變化方向是一致的，只是變化幅度不同而導致β系數(shù)的不同;極個別資產(chǎn)的β系數(shù)是負數(shù)，表明這類資產(chǎn)與市場平均收益率的變化方向相反，當市場平均收益率增加時，這類資產(chǎn)的收益率卻在減少。

資料擴展：

系統(tǒng)性風險是指國家因多種外部或內部的不利因素經(jīng)過長時間積累沒有被發(fā)現(xiàn)或重視，在某段時間共振導致無法控制使金融系統(tǒng)參與者恐慌性出逃（拋售），造成全市場投資風險加大。系統(tǒng)性風險對市場上所有參與者都有影響，無法通過分散投資來加以消除。

系統(tǒng)性風險包括政策風險、經(jīng)濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險。其中政策和宏觀的變化交互影響市場的流動性。

系統(tǒng)性風險可以用貝塔系數(shù)來衡量。

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