證券從業(yè)《投資分析》：基差對套期保值效果的影響
　　套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化?；钪傅氖悄骋惶囟ǖ攸c的同一商品現(xiàn)貨價格在同一時刻與期貨合約價格之間的差額。
　　如果套期保值結(jié)束時，基差不等，則套期保值會出現(xiàn)一定的虧損或盈利。
　　當(dāng)基差變小時，套期保值可以賺錢?；钭冃⊥ǔＳ直环Q之為基差“走弱”。因此，基差走弱，有利于買進(jìn)套期保值者。同樣可以證明，當(dāng)基差變大，即基差走強(qiáng)，有利于賣出套期保值者。