1、中國金融期貨交易所
①2006.9.8 上海成立，由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上交所、深交所發(fā)起設(shè)立，中國首家公司制交易所，注冊資本 5 億
②實行結(jié)算會員制度，會員分結(jié)算會員和非結(jié)算會員，結(jié)算會員分交易結(jié)算會員、全面結(jié)算會員、特別結(jié)算會員
2、滬深 300 股指期貨合約
(1)2010.1.12 證監(jiān)會批準(zhǔn)中國金融期貨交易所推出滬深 300 股指期貨，2010.4.16,首份股指期貨合約上市交易，合約乘數(shù)為每點 300 元
(2)股指期貨投資者適當(dāng)性制度：符合規(guī)定的個人投資者、一般法人投資者、特殊法人投資者才能辦理股指期貨開戶和交易
(3)交易規(guī)則
①分類編碼：股指期貨投資者根據(jù)不同投資目的，分別申請?zhí)灼诒Ｖ?、套利、投機交易的客戶號
②保證金：分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金，結(jié)算會員繳納，投資者與結(jié)算會員結(jié)算。結(jié)算準(zhǔn)備金是未被合約占用的保證金，交易保證金是已被合約占用的保證金。證監(jiān)會認定的有價證券可以沖抵保證金。滬深 300 股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的 12%
③競價交易：集合競價交易和連續(xù)競價交易 2 種，集合競價交易采用*5成交量原則確定成交價，連續(xù)競價交易按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先原則撮合成交，以漲跌停價格申報的指令，按照平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則撮合成交
④結(jié)算價：當(dāng)日結(jié)算價為期貨合約最后 1 小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價;交割結(jié)算價為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后 2 小時的算術(shù)平均價
⑤漲跌幅限制：上一交易日結(jié)算價的±10%;季月合約上市首日漲跌幅為掛盤基準(zhǔn)價的±20%;上市首日無成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌幅;最后交易日漲跌幅為上一交易日結(jié)算價的±20%
⑥持倉限額和大戶報告制度：投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為 100 手;某一合約結(jié)算后單邊總持倉量超過 10 萬手的，結(jié)算會員下一交易日該合約單邊持倉量不得超過該合約單邊總持倉量的 25%
⑦若干重要風(fēng)險控制手段：交易所有權(quán)提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、限制開倉、限制出金、限期平倉、強行平倉、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、強制減倉