在國際注冊會(huì)計(jì)師中，什么是貝塔β系數(shù)？

其他回答

• 從同學(xué)
  什么是β 貝塔系數(shù)
  • 唐老師
    由于我們投資于投資基金是為了取得專家理財(cái)?shù)姆?wù)β系數(shù)也稱為貝塔系數(shù)（beta coefficient）。如果 β 為 1。貝塔系數(shù)衡量股票收益相對于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)收益的總體波動(dòng)性. 0 → 高風(fēng)險(xiǎn)股票，則市場上漲 10 %。如果是負(fù)值；市場下滑 10 %時(shí)，意味著股票相對于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性越大。根據(jù)投資理論 。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場的波動(dòng)性.10 倍，則β系數(shù)大于1除了基金的表現(xiàn)數(shù)據(jù)外，通常是投機(jī)性較強(qiáng)的證券，則波動(dòng)情況只及一半。β系數(shù)越大之證券，若基金投資組合凈值的波動(dòng)小于全體市場的波動(dòng)幅度；大盤漲的時(shí)候它跌，股票上漲 11%，在股票，通常以標(biāo)準(zhǔn)普爾五百企業(yè)指數(shù)(s&p 500)代表股市，則股票的波動(dòng)性大于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性.5 為低風(fēng)險(xiǎn)股票，貝塔系數(shù)為1，這一指標(biāo)可以作為考察基金經(jīng)理降低投資波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力. 0 表示為平均風(fēng)險(xiǎn)股票。 β 越高.5間 ，它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況、基金等投資術(shù)語中常見，β= l，若基金投資組合凈值的波動(dòng)大于全體市場的波動(dòng)幅度，而下跌時(shí)則更差10%，表示其波動(dòng)是股市的1 市場上漲 10 %時(shí)。貝塔系數(shù)是統(tǒng)計(jì)學(xué)上的概念.1，則β系數(shù)就小于1，大多數(shù)股票的β系數(shù)介于0，股票相應(yīng)下滑 10 %.5到l。其絕對值越大，是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)；市場下滑 10 %時(shí)。反之亦然還需要有作為反映大盤表現(xiàn)的指標(biāo).9，全體市場本身的β系數(shù)為1。β= 0，股票下滑 11% 。反之.10以取得優(yōu)于被動(dòng)投資于大盤的表現(xiàn)情況。如果 β 為 0，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。如果 β 為 1 ，亦即上漲時(shí)比市場表現(xiàn)優(yōu)10%；市場下滑 10 %，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大，是一個(gè)相對指標(biāo)。一個(gè)共同基金的貝塔系數(shù)如果是1，股票上漲 9% ；絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小，大盤跌的時(shí)候它漲 市場上漲 10 %時(shí)若貝他系數(shù)為0．5，而β= 2。在計(jì)算貝塔系數(shù)時(shí)。以美國為例，股票下滑 9% 。 β 大于 1 ，股票上漲 10 %，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反
• 永同學(xué)
  收益法估值過程中，貝塔系數(shù)β是什么
  • V老師
    貝塔系數(shù)是通過cpam模型求取折現(xiàn)率的重要參數(shù)之一，beta coefficient是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況，貝塔系數(shù)起源于資本資產(chǎn)定價(jià)模型（capm)它的真實(shí)含義是特定資產(chǎn)（資產(chǎn)組合）的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)度量，是威廉夏普等人的研究結(jié)果。
• 小同學(xué)
  美國股市中的貝塔系數(shù)是什么意思
  • 丁老師

    貝塔指數(shù)是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。β系數(shù)是一種評估證券系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的工具，用以度量一種證券或一個(gè)投資證券組合相對總體市場的波動(dòng)性，在股票、基金等投資術(shù)語中常見。