投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差怎么計算？

其他回答

• Y同學(xué)
  投資組合標(biāo)準(zhǔn)差計算
  • 涂老師
    拿方案一來說：
    投資總額：50+300+150＝500萬元
    股票a的比例：50/500＝10%
    債券a的比例：300/500＝60%
    基金a的比例：150/500＝30%
    均值：
    10%×12%+60%×8%+30%×10%＝9%
    方差：
    (12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2
    =0.0011
    標(biāo)準(zhǔn)差：
    √0.0011＝0.032＝3.2%
    
    方案二的計算方法是一樣的。
• 意同學(xué)
  組合投資的標(biāo)準(zhǔn)差怎么求？
  • 沈老師
    計算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的公式是什么？可以舉個例子嗎？ 有獎勵寫回答共5個回答 投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是：組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下： 根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)來推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。 例如根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計算： 1、A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A。 2、B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B。 3、C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。 確定相關(guān)系數(shù)： 1、A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X。 2、A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y。 3、B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC)的1/2次方。
• 魚同學(xué)
  投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差問題
  • 張老師
    計算投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差的時候，用你說的那個公式，
    計算單個股票的標(biāo)準(zhǔn)差的時候，用與預(yù)期回報的差，看題目給什么條件了。
• 趙同學(xué)
  老師你好，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差怎么計算？
  • 吳老師
    投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差公式是：組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方%2BB的平方%2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方，具體解釋如下： 根據(jù)算數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差的代數(shù)公式：(a%2Bb%2Bc)的平方=(a的平方%2Bb的平方%2Bc的平方%2B2ab%2B2ac%2B2bc)來推導(dǎo)出投資組合標(biāo)準(zhǔn)差的公式。 例如根據(jù)權(quán)重、標(biāo)準(zhǔn)差計算： 1、A證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為A。 2、B證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為B。 3、C證券的權(quán)重×標(biāo)準(zhǔn)差設(shè)為C。 確定相關(guān)系數(shù)： 1、A、B證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為X。 2、A、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Y。 3、B、C證券相關(guān)系數(shù)設(shè)為Z。展開上述代數(shù)公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標(biāo)準(zhǔn)差=(A的平方%2BB的平方 %2BC的平方%2B2XAB%2B2YAC%2B2ZBC)的1/2次方。 擴(kuò)展資料： 注意事項(xiàng)： 1、用標(biāo)準(zhǔn)差對收益進(jìn)行風(fēng)險調(diào)整，其隱含的假設(shè)就是所考察的組合構(gòu)成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一只基金時，夏普比率才能夠作為一項(xiàng)重要的依據(jù)。 2、使用標(biāo)準(zhǔn)差作為風(fēng)險指標(biāo)也被人們認(rèn)為不很合適的。 3、夏普比率的有效性還依賴于可以以相同的無風(fēng)險利率借貸的假設(shè)。