資本權(quán)益市場線適用范圍寫的是已經(jīng)有效分散的有效組合嗎?

資本市場線適用范圍寫的是已經(jīng)有效分散的有效組合,既然已經(jīng)分散,那就不應(yīng)該用西格碼,而應(yīng)該用貝塔呀!

燜同學
2019-06-27 17:20:44
閱讀量 281
  • 顏老師 高頓財經(jīng)研究院老師
    教無常師 春風化雨 循循善誘 誨人不倦
    高頓為您提供一對一解答服務(wù),關(guān)于資本權(quán)益市場線適用范圍寫的是已經(jīng)有效分散的有效組合嗎?我的回答如下:

    同學您好:


    已經(jīng)有效分散風險的有效組合并不是指完全沒有非系統(tǒng)風險,只是有效分散了部分風險,因此還是存在非系統(tǒng)風險的


    祝您學習愉快


    以上是關(guān)于權(quán)益,權(quán)益市場相關(guān)問題的解答,希望對你有所幫助,如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2019-06-27 17:38:25
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其他回答

  • E同學
    證券市場線與資本市場線在市場均衡時,有效組合落在證券市場線上方還是下方及有效組合落在資本線的上方還
    • A老師
      資本市場線是以標準差為測算依據(jù),計量資產(chǎn)的風險。反映了“在以市場組合為前提下的與無風險資產(chǎn)組合的風險?!弊⒁猓哼@里是以市場組合為前提的投資組合。先是風險資產(chǎn)的市場份額為比例的組合,然后在此基礎(chǔ)上二次組合,與無風險資產(chǎn)的二次組合。
      明白了這個前提:就可以明白資本市場線是以標準差這個形式來測算對系統(tǒng)性風險的補償。
      因此,資本市場線說明了有效組合風險和回報率之間的關(guān)系,但是沒有說明對于非有效組合以及單個證券的相應(yīng)情況。并且單個證券是非有效的,
      所以證券市場線比資本市場線要寬松。
      這就是二者的最大不同
  • 寒同學
    最有效的風險組合,已經(jīng)把非系統(tǒng)風險給全部分散掉了,只有系統(tǒng)風險。 怎么理解?為什么資本市場線橫坐標仍然是總風險(標準差)?
    • 汪老師
      由于市場組合是一個充分分散化的組合,已將非系統(tǒng)風險完全分散,只包含系統(tǒng)性風險,因而各有效組合中也只包含系統(tǒng)性風險,即市場只對系統(tǒng)性風險提供風險補償。市場組合是最有效的風險組合。 資本市場線(Capital Market Line,簡稱CML)是指表明有效組合的期望收益率和標準差之間的一種簡單的線性關(guān)系的一條射線。 有效組合不一定是充分分散的組合。只有市場組合是。
  • m同學
    為什么加權(quán)平均沒有分散效應(yīng)。分散效益是啥東西
    • 倪老師
      您好,分散效應(yīng):證券資產(chǎn)組合的風險(標準差)通常小于組合內(nèi)各資產(chǎn)的風險(標準差)的加權(quán)平均值,意味著組合能夠降低(分散)風險。 簡單來說就是你買了2只股票比單獨買其中1只分散風險,而不是買了兩只風險沒有減少,就叫分散。 一般情況下,對證券資產(chǎn)組合來說,“加權(quán)平均”意味著沒有分散效應(yīng)。具體來說,證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率等于組合內(nèi)各資產(chǎn)預(yù)期收益率的加權(quán)平均值,表明組合沒有分散收益;而證券資產(chǎn)組合分散風險的標志是證券資產(chǎn)組合的標準差(風險)小于組合內(nèi)各資產(chǎn)標準差(風險)的加權(quán)平均值。
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