計(jì)算出的相關(guān)系數(shù)是0.2，0，-0.2，三者風(fēng)險(xiǎn)分散效果如何？

其他回答

• z同學(xué)
  老師：你好！ 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)＜1時(shí)，都可以分散風(fēng)險(xiǎn)（這里分散的風(fēng)險(xiǎn)是指非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。而相關(guān)系數(shù)＜1時(shí)，是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的。） 在資產(chǎn)組合中，相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，資產(chǎn)不存在相關(guān)性。 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，是不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧？ 請(qǐng)老師講解一下，謝謝！
  • 后老師
    同學(xué)，你好 1.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 2.當(dāng)相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，不可以分散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
  • z同學(xué)
    老師我可不可以這樣理解：資產(chǎn)組合中，只要相關(guān)系數(shù)＜1時(shí)（不是=1），無(wú)論相關(guān)系數(shù)=-1、相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，都是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的？ 如果：有2項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個(gè)是股票，另一個(gè)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，它倆之間的相關(guān)系數(shù)為0，請(qǐng)問(wèn)這種情況下，這2項(xiàng)資產(chǎn)的組合是如何分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的呢？
  • 后老師
    是的，資產(chǎn)組合中，只要相關(guān)系數(shù)＜1時(shí)（不是=1），無(wú)論相關(guān)系數(shù)=-1、相關(guān)系數(shù)=0時(shí)，都是可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
  • z同學(xué)
    有2項(xiàng)資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，其中一個(gè)是股票，另一個(gè)是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，它倆之間的相關(guān)系數(shù)為0，組合的風(fēng)險(xiǎn)等于股票資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差*股票資產(chǎn)比重
• Z同學(xué)
  當(dāng)兩只股票的收益率呈正相關(guān)時(shí)，相關(guān)系數(shù)越小，其投資組合可分散的投資風(fēng)險(xiǎn)的效果就越大；當(dāng)兩只股票的收益率呈負(fù)相關(guān)時(shí)，相關(guān)系數(shù)越小，其投資組合可分散的投資風(fēng)險(xiǎn)的效果就越大。 ( )
  • 李老師
    正確 答案解析：
    [解析] 根據(jù)兩只股票組合而成的投資組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)離差的計(jì)算公式：可知，在其他條件不變時(shí)，如果兩只股票的收益率呈正相關(guān)時(shí)，則組合的標(biāo)準(zhǔn)離差與相關(guān)系數(shù)同方向變動(dòng)，即相關(guān)系數(shù)越小，組合的標(biāo)準(zhǔn)離差越小，表明組合后的風(fēng)險(xiǎn)越低，組合中分散掉的風(fēng)險(xiǎn)越大，其投資組合可分散的投資風(fēng)險(xiǎn)的效果就越大。如果兩只股票的收益率呈負(fù)相關(guān)時(shí)，則組合的標(biāo)準(zhǔn)離差與相關(guān)系數(shù)依然是同方向變動(dòng)(與相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值反方向變動(dòng))，即相關(guān)系數(shù)越小(或相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值越大)，組合的標(biāo)準(zhǔn)離差越小，表明組合后的風(fēng)險(xiǎn)越小，組合中分散掉的風(fēng)險(xiǎn)越大，其投資組合可分散的投資風(fēng)險(xiǎn)的效果就越大。
• 藍(lán)同學(xué)
  老師第七題A選項(xiàng)，相關(guān)系數(shù)為0不是不相關(guān)嗎？也能分散風(fēng)險(xiǎn)嗎
  • 張老師
    可以的 雞蛋不能放在同一個(gè)籃子，就是越相關(guān)的越不能分散風(fēng)險(xiǎn)，比如一個(gè)股票跌，另一股篇也跟著跌，那當(dāng)然就不能分散了，另一個(gè)股票完全跟第一個(gè)沒關(guān)系，那他就能分散了
• B同學(xué)
  什么是固有風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)和檢查風(fēng)險(xiǎn)三者之間的關(guān)系如何
  • 李老師
    固有風(fēng)險(xiǎn)是被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所固有的風(fēng)險(xiǎn)，審計(jì)人員可以通過(guò)獲取相關(guān)的信息，來(lái)評(píng)價(jià)被審計(jì)單位的固有風(fēng)險(xiǎn)，確定其對(duì)終極審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的影響。能夠?qū)е鹿逃酗L(fēng)險(xiǎn)的因素可謂多種多樣，范圍已不再僅僅局限于企業(yè)的賬戶、財(cái)務(wù)報(bào)表本身，甚至擴(kuò)展到了整個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)及其所處客觀環(huán)境。一般認(rèn)為，影響固有風(fēng)險(xiǎn)的因素主要有以下幾個(gè)方面(1)被審計(jì)單位所處的外部環(huán)境(2)被審計(jì)單位的競(jìng)爭(zhēng)能力(3)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理人員的品行和能力 (4)被審計(jì)單位的被審計(jì)經(jīng)歷(5)容易產(chǎn)生錯(cuò)誤和舞弊的賬戶或交易(6)要利用專家工作結(jié)果予以佐證的重要交易或事項(xiàng)的復(fù)雜程度(7)確定賬戶金額時(shí)，需要運(yùn)用估計(jì)和判斷的程度(8)容易遭受損失或被挪用的資產(chǎn)(9)會(huì)計(jì)期間，尤其是臨近會(huì)計(jì)期末發(fā)生的異常及復(fù)雜交易(10)在正常的會(huì)計(jì)處理程序中容易被漏記的交易或事項(xiàng)。