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金融工程是什么？報(bào)考金融工程有哪些推薦的院校？

高頓網(wǎng)校2021-03-03 16:17Raye

金融工程是什么？報(bào)考金融工程有哪些推薦的院校？跟著高頓君一起學(xué)習(xí)一下哦~

金融工程是什么？

金融工程（Financial Engineering）是用數(shù)學(xué)和工程學(xué)的方法建立金融模型（如描述股價(jià)浮動(dòng)的隨機(jī)微分方程），側(cè)重于衍生金融產(chǎn)品的定價(jià)和實(shí)際作用，它最關(guān)心的是如何利用創(chuàng)新金融工具，更有效地分配和再分配個(gè)體所面臨之形形色色的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并進(jìn)而計(jì)算金融收益與風(fēng)險(xiǎn)的一門學(xué)科。

這在現(xiàn)代金融體系中有重要的作用，諸如許多投資銀行、對(duì)沖基金、股份公司等公司中往往有專門研究和使用金融工程計(jì)算和管控風(fēng)險(xiǎn)的定量分析師。
★金融工程學(xué)研究什么內(nèi)容？

金融工程學(xué)側(cè)重于衍生金融產(chǎn)品的定價(jià)和實(shí)際運(yùn)用，它最關(guān)心的是如何利用創(chuàng)新金融工具，來(lái)更有效地分配和再分配個(gè)體所面臨的形形色色的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，以優(yōu)化它們的風(fēng)險(xiǎn)-收益特征。較為具體而言，金融工程是在風(fēng)險(xiǎn)中性的假設(shè)條件下，將某種金融證券資產(chǎn)的期望收益率擬合于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率；從而是趨向于一種風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的投資型。

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★金融工程運(yùn)作程序是什么？

金融工程的運(yùn)作具有規(guī)范化的程序：診斷—分析—開(kāi)發(fā)—定價(jià)—交付使用，基本過(guò)程程序化。

其中從項(xiàng)目的可行性分析，產(chǎn)品的性能目標(biāo)確定，方案的優(yōu)化設(shè)計(jì)，產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，定價(jià)模型的確定，仿真的模擬試驗(yàn)，小批量的應(yīng)用和反饋修正，直到大批量的銷售、推廣應(yīng)用，各個(gè)環(huán)節(jié)緊密有序。大部分的被創(chuàng)新的新金融產(chǎn)品，成為運(yùn)用金融工程創(chuàng)造性解決其他相關(guān)金融財(cái)務(wù)問(wèn)題的工具，即組合性產(chǎn)品中的基本單元。

國(guó)內(nèi)院校推薦

★中央財(cái)經(jīng)大學(xué)

金融工程專業(yè)設(shè)立于2002年，是教育部特準(zhǔn)在本科專業(yè)目錄外設(shè)立的全國(guó)首批五個(gè)學(xué)科專業(yè)點(diǎn)之一。

培養(yǎng)目標(biāo)：金融工程專業(yè)培養(yǎng)具備金融工程方面的理論知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，可在銀行、證券、保險(xiǎn)、投資等金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)及其他機(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研發(fā)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)定價(jià)及其他金融業(yè)務(wù)與管理的德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)專業(yè)人才。

主要專業(yè)課程：政治經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、博弈論與信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程、金融學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、投資學(xué)、固定收益證券、運(yùn)籌學(xué)、衍生金融工具、金融工程概論、國(guó)際金融學(xué)、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)學(xué)、國(guó)際貿(mào)易、投資銀行理論與實(shí)務(wù)、C語(yǔ)言、算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、常微分方程、實(shí)變函數(shù)等。

★對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融工程系成立于2003年，并于當(dāng)年開(kāi)始招生。目前，碩士研究生和博士研究生培養(yǎng)也已開(kāi)設(shè)了金融工程方向。2008年，金融工程本科專業(yè)獲得北京市特色專業(yè)建設(shè)立項(xiàng)，2009年獲得國(guó)家級(jí)特色專業(yè)建設(shè)立項(xiàng)。2010年開(kāi)始，新增本科金融風(fēng)險(xiǎn)管理方向（FRM）。2015年，新增量化投資專業(yè)碩士方向，該方向?yàn)槿珖?guó)第一所開(kāi)設(shè)該方向的院校，并且擁有設(shè)備先進(jìn)的量化金融實(shí)驗(yàn)室，其培養(yǎng)采用產(chǎn)學(xué)研一體化的培養(yǎng)思路，并通過(guò)引進(jìn)業(yè)界量化私募合作培養(yǎng)的模式，取得良好的效果。2016年，新增本科數(shù)量金融實(shí)驗(yàn)班。

培養(yǎng)目標(biāo)和特色：德才兼?zhèn)?，通曉?guó)際金融規(guī)則，具備堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)金融理論基礎(chǔ)，能夠在國(guó)內(nèi)外的金融機(jī)構(gòu)、企事業(yè)單位從事金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)及定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融資產(chǎn)管理，量化投資等領(lǐng)域的研究和實(shí)務(wù)工作的國(guó)際化應(yīng)用型高素質(zhì)專業(yè)人才。

核心課程：宏微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、貨幣銀行學(xué)、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司理財(cái)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用隨機(jī)過(guò)程、投資學(xué)、固定收益證券、時(shí)間序列分析、融衍生工具、金融工程學(xué)、金融工程應(yīng)用分析、金融風(fēng)險(xiǎn)定量分析、國(guó)際金融學(xué)、金融數(shù)據(jù)處理技術(shù)、量化投資導(dǎo)論、C++、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、MATLAB，SAS等

★南開(kāi)大學(xué)

金融工程學(xué)專業(yè)于2005年開(kāi)辦，是目前金融學(xué)發(fā)展的前沿領(lǐng)域之一，它是借助各種金融信息系統(tǒng)，用系統(tǒng)工程的方法將現(xiàn)代金融理論與計(jì)算機(jī)信息技術(shù)綜合在一起，通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型、仿真圖形等各種方法設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)出新型的金融產(chǎn)品，創(chuàng)造性地解決各種實(shí)際金融問(wèn)題的學(xué)科。

在金融學(xué)專業(yè)課程體系基礎(chǔ)上，其獨(dú)具特色的課程主要包括：衍生金融工具定價(jià)、固定收益證券分析、算法交易、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、實(shí)驗(yàn)金融學(xué)、實(shí)驗(yàn)投資學(xué)、Matlab與金融實(shí)驗(yàn)、SAS與金融實(shí)驗(yàn)、基于EXCEL的財(cái)務(wù)分析、R語(yǔ)言與金融計(jì)算、CFA（金融分析證書）專題講座、金融工程案例、隨機(jī)過(guò)程、微分方程、C++等。

*提示：研究生課程體系請(qǐng)參考南開(kāi)大學(xué)大學(xué)金融學(xué)院網(wǎng)站上的培養(yǎng)方案。

★中國(guó)人民大學(xué)

教育部最早開(kāi)設(shè)金融工程專業(yè)的五所大學(xué)之一，2002年開(kāi)始招收本科生。

核心課程：金融學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融工程、衍生產(chǎn)品的定價(jià)理論、金融數(shù)學(xué)、公司財(cái)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)、證券投資學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、隨機(jī)分析與隨機(jī)控制、信息經(jīng)濟(jì)學(xué)、多元統(tǒng)計(jì)分析等。

★西南財(cái)經(jīng)大學(xué)

教育部最早開(kāi)設(shè)金融工程專業(yè)的五所大學(xué)之一，2002年開(kāi)始招收本科生

核心課程：金融學(xué)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)原理、金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司理財(cái)、投資學(xué)、金融工程、衍生金融工具、固定收益?zhèn)?、?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融工程案例分析、運(yùn)籌學(xué)、數(shù)學(xué)分析、概率論、線形代數(shù)、數(shù)值計(jì)算與算法語(yǔ)言、統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)分析軟件、商業(yè)銀行、投資銀行、國(guó)際金融、網(wǎng)絡(luò)金融、計(jì)算機(jī)運(yùn)用基礎(chǔ)、C語(yǔ)言、經(jīng)濟(jì)法、中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)等