數(shù)據(jù)是銀行的一筆寶貴財(cái)富，在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、市場營銷、經(jīng)營決策等方面凸顯其不可替代的價(jià)值。本文聚焦于風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，對(duì)數(shù)據(jù)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用與價(jià)值展開探討和思考。
　　在大數(shù)據(jù)時(shí)代，商業(yè)銀行多年經(jīng)營積累的數(shù)據(jù)已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)殂y行的戰(zhàn)略資產(chǎn)。數(shù)據(jù)是銀行的一筆寶貴財(cái)富，在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、市場營銷、經(jīng)營決策等方面凸顯其不可替代的價(jià)值。本文聚焦于風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，對(duì)數(shù)據(jù)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用與價(jià)值展開探討和思考。
　　1.風(fēng)險(xiǎn)類數(shù)據(jù)應(yīng)用模式
　　商業(yè)銀行IT系統(tǒng)正在由“單核心”概念轉(zhuǎn)化為“雙核心”概念，“單核心”即早期銀行的綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，它涵蓋了傳統(tǒng)銀行早期前、中、后臺(tái)所有業(yè)務(wù)功能，但由于金融業(yè)務(wù)的快速創(chuàng)新發(fā)展，現(xiàn)已經(jīng)不能快速有力支撐新業(yè)務(wù)，適應(yīng)新的經(jīng)營環(huán)境，所以大多數(shù)銀行探討核心信息系統(tǒng)改造。
　　如下圖所示,“雙核心”是指，一個(gè)“業(yè)務(wù)核心”、一個(gè)“數(shù)據(jù)核心”，“業(yè)務(wù)核心”是現(xiàn)在業(yè)內(nèi)常見“小核心、多外圍、松耦合”的結(jié)構(gòu)模式。另外一個(gè)“數(shù)據(jù)核心”，就是商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)平臺(tái)（系統(tǒng)集合），它從業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取交易級(jí)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，在底層打通數(shù)據(jù)隔閡，數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)跨渠道、多主題、分層次、全視角、多維度管理與共享，為風(fēng)險(xiǎn)類應(yīng)用夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。風(fēng)險(xiǎn)類分析系統(tǒng)生成的指標(biāo)及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)，協(xié)助業(yè)務(wù)決策。這樣就形成了一個(gè)貫穿于完整業(yè)務(wù)事前、事中和事后流程的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)用閉環(huán)。在這個(gè)閉環(huán)中，“數(shù)據(jù)核心”如同大腦，“業(yè)務(wù)核心”如同雙手，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)用系統(tǒng)輸出的大腦指令協(xié)調(diào)雙手工作。
　　基于“數(shù)據(jù)核心”，便于統(tǒng)一規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)類數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，逐步開展數(shù)據(jù)合標(biāo)治理工作，通過將各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)注信息整合，統(tǒng)一建立、完備和規(guī)范化風(fēng)險(xiǎn)管理類視圖，實(shí)現(xiàn)基于風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)一視圖進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)測、預(yù)警、計(jì)量、驗(yàn)證、壓力測試和風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等，全面提升風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化管理水平。通過統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)體系，有效地解決了系統(tǒng)間數(shù)據(jù)不一致的問題，為高層決策提供支持，滿足及時(shí)準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)送和信息披露需求。還可以集中對(duì)數(shù)據(jù)全生命周期管理，制定數(shù)據(jù)安全性策略，提升內(nèi)外部稽核審計(jì)響應(yīng)速度，同時(shí)降低生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)營負(fù)擔(dān)。
　　2.風(fēng)險(xiǎn)類數(shù)據(jù)的應(yīng)用方向
　　大數(shù)據(jù)為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的深度應(yīng)用提供了更加廣闊的空間和舞臺(tái)。商業(yè)銀行通過專用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，統(tǒng)一采集風(fēng)險(xiǎn)管理過程中關(guān)注信息，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)來源統(tǒng)一，發(fā)布信息*10，通過對(duì)各業(yè)務(wù)條線的各類風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)資源進(jìn)行整理，并建立起清晰統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理視圖，充分挖掘蘊(yùn)藏于海量數(shù)據(jù)中的真正價(jià)值，不讓數(shù)據(jù)躺在服務(wù)器上“睡覺”，系統(tǒng)化地進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和分析，激發(fā)出數(shù)據(jù)價(jià)值活力，切實(shí)將從數(shù)據(jù)中提煉的洞察作為風(fēng)險(xiǎn)管理決策的關(guān)鍵依據(jù)。
　　結(jié)合多數(shù)銀行現(xiàn)狀，數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用，在以下五個(gè)方面表現(xiàn)尤為突出：
　　1、風(fēng)險(xiǎn)量化。
　　巴塞爾協(xié)議的每一個(gè)版本，均推動(dòng)著風(fēng)險(xiǎn)量化方法或范圍的更新。例如，*2代表性的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，以銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)對(duì)客戶、債項(xiàng)二維度進(jìn)行內(nèi)部評(píng)級(jí)，將內(nèi)評(píng)量化產(chǎn)出的違約概率、違約損失率、違約損失暴露和有效期限等指標(biāo)，用于預(yù)期損失和非預(yù)期損失計(jì)量，進(jìn)而量化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本。同理，對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)類數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集整合，按照商業(yè)銀行管理水平的高低，選擇合適的方法計(jì)量資本。
　　由于風(fēng)險(xiǎn)具有不確定性，風(fēng)險(xiǎn)量化模型往往基于歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析，模型對(duì)數(shù)據(jù)的存量和質(zhì)量要求很高。非零售客戶類評(píng)級(jí)要求5年歷史存量數(shù)據(jù)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)要求7年歷史存量數(shù)據(jù)，市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法VaR要求過去1年的存量數(shù)據(jù)，操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)法要求存量數(shù)據(jù)則更多。
　　這樣目的是確保模型輸入端準(zhǔn)確的撲捉到敏感性動(dòng)因，使模型輸出真實(shí)反應(yīng)實(shí)際變化。另外在返回性驗(yàn)證，再次檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃侠硇缘臅r(shí)候，還需要可信度較高且有代表性的數(shù)據(jù)支撐。必要時(shí)，對(duì)于有明顯偏差的模型，定期對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整時(shí)，需重新選取數(shù)據(jù)樣本，重新建模，還是要依賴高質(zhì)量的有效數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)庫上重新調(diào)整ETL（抽取轉(zhuǎn)換加載）邏輯，匹配新的數(shù)據(jù)規(guī)則。
　　風(fēng)險(xiǎn)量化輸出的結(jié)果在風(fēng)險(xiǎn)管理流程、風(fēng)險(xiǎn)限額、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、資本計(jì)量等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
　　2、多維度風(fēng)險(xiǎn)限額與預(yù)警。
　　現(xiàn)階段，我國金融衍生品市場不發(fā)達(dá)環(huán)境下，暫不能通過金融衍生品有效實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，所以在實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)管理中，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的務(wù)實(shí)手段主要依賴多維度限額與預(yù)警監(jiān)測。限額管理是建立在風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量分析基礎(chǔ)上的動(dòng)態(tài)化、系統(tǒng)化的風(fēng)險(xiǎn)管理工具。限額管理需要優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)支撐，所謂優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)是指信息豐富、維度全面、覆蓋范圍廣、數(shù)據(jù)顆粒度細(xì)密的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。這樣的數(shù)據(jù)在底層數(shù)據(jù)庫中，按照客戶、產(chǎn)品、合同、押品等主題進(jìn)行管理和存儲(chǔ)，同時(shí)劃分為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)層、整合層、結(jié)果層等層次，這樣就可以系統(tǒng)化測定各類風(fēng)險(xiǎn)限額，可以構(gòu)建分機(jī)構(gòu)、分部門、分產(chǎn)品、分客戶、分渠道、分行業(yè)、分區(qū)域、分幣種、分期限等視角的多維度限額管理體系，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況持續(xù)監(jiān)測，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)新變化及時(shí)做出調(diào)整。例如，各授信業(yè)務(wù)規(guī)模一旦接近或突破風(fēng)險(xiǎn)限額，馬上得到反饋，商業(yè)銀行立即采取控制措施，可提出警告、上收信貸審批權(quán)，或?qū)δ骋活悇e客戶停止授信，實(shí)行嚴(yán)格退出或逐步壓縮策略等。在制定限額閾值策略時(shí)，可以考慮極端場景，作為參考閾值。
　　預(yù)警監(jiān)測*9前提是先識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，而后才能確保預(yù)警監(jiān)測的有效性。商業(yè)銀行每一類風(fēng)險(xiǎn)管理工作，每一個(gè)工作環(huán)節(jié)幾乎都涉及到預(yù)警監(jiān)測。這就導(dǎo)致了落實(shí)預(yù)警監(jiān)測工作的復(fù)雜性，例如：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)等管理中，都需要做到預(yù)警監(jiān)測，在組織歸集數(shù)據(jù)時(shí)候，要考慮源于信貸業(yè)務(wù)系統(tǒng)、國際結(jié)算系統(tǒng)、評(píng)級(jí)系統(tǒng)、核心系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)等諸多內(nèi)部系統(tǒng)數(shù)據(jù)，及外部市場數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)加工過程中，通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則引擎去除數(shù)據(jù)重復(fù)，確保數(shù)據(jù)*10真實(shí)可靠，這樣才能使監(jiān)測結(jié)果真實(shí)有效。
　　3、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管。
　　銀監(jiān)會(huì)2012年6月頒布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，2015年2月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，2015年9月22日銀監(jiān)會(huì)公布再次修訂后的新版《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》，自今年10月1日起實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管再次成為輿論焦點(diǎn)。監(jiān)管政策出臺(tái)節(jié)奏加快，監(jiān)管內(nèi)容越來越嚴(yán)格，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可謂是在“顯微鏡”下監(jiān)控著銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和穩(wěn)定經(jīng)營。對(duì)銀行而言，適應(yīng)日益復(fù)雜的監(jiān)管環(huán)境是一項(xiàng)極為嚴(yán)峻的工作。
　　商業(yè)銀行可采用“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、資源共享”設(shè)計(jì)原則，規(guī)劃和建設(shè)監(jiān)管報(bào)送信息系統(tǒng)。通過將原有各零散系統(tǒng)進(jìn)行歸整，建設(shè)統(tǒng)一監(jiān)管報(bào)送數(shù)據(jù)集市，嚴(yán)格按照監(jiān)管口徑設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)域。例如，合規(guī)建設(shè)初期，將信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法在信用風(fēng)險(xiǎn)域落實(shí)，后續(xù)落實(shí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法；市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法在市場風(fēng)險(xiǎn)域落實(shí)，后續(xù)落實(shí)內(nèi)部模型法；操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法在操作風(fēng)險(xiǎn)域落實(shí)，后續(xù)落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)法。另外，還可以劃分銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)域、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)域、集中度風(fēng)險(xiǎn)域、ICAAP資本域等，具體落實(shí)相關(guān)監(jiān)管要求。全視角采集風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、返回驗(yàn)證、壓力測試等指標(biāo)，通過全面監(jiān)管報(bào)告綜合披露資本金充足率、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（RWA）、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、風(fēng)險(xiǎn)收益（EaR）、杠桿率等風(fēng)險(xiǎn)管理信息。
　　采用這種實(shí)踐方式，將合規(guī)部門各項(xiàng)監(jiān)管規(guī)定轉(zhuǎn)化為清晰、可行，且在全行內(nèi)能夠統(tǒng)一執(zhí)行的具體標(biāo)準(zhǔn)，并進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)指導(dǎo)與監(jiān)督。
　　4、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。
　　基于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的模型較多，實(shí)踐中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題是如何在產(chǎn)品維度上歸集定價(jià)模型中的成本信息和各類交易屬性信息。實(shí)踐中可以基于銀行內(nèi)部專用數(shù)據(jù)集市建立產(chǎn)品定價(jià)引擎，從管理會(huì)計(jì)抓取管理成本信息、從內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)系統(tǒng)獲取資金成本信息、從風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)獲取風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本信息、從其他風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)系統(tǒng)獲取客戶、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險(xiǎn)敏感信息，抓取交易級(jí)信息并盡可能附帶更多交易屬性類數(shù)據(jù)，這樣就可以捕獲到產(chǎn)品、客戶、區(qū)域、行業(yè)、渠道等多維度貢獻(xiàn)度信息。這些正是基于風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)最依賴的數(shù)據(jù)。
　　另外，通過引入外部市場數(shù)據(jù)，納入定價(jià)數(shù)據(jù)集市中管理，根據(jù)市場利率波動(dòng)傳導(dǎo)機(jī)制，分析出對(duì)敏感型資產(chǎn)與負(fù)債利息收支和凈市值的影響，可以有效地適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格，矯正資源不合理分配，使風(fēng)險(xiǎn)可控范圍內(nèi)，定價(jià)合理，收益*5。
　　5、全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。
　　全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是當(dāng)之無愧的風(fēng)險(xiǎn)類數(shù)據(jù)統(tǒng)一視圖應(yīng)用。它所抓取和展示的風(fēng)險(xiǎn)信息，從風(fēng)險(xiǎn)的視角出發(fā)，打通了業(yè)務(wù)條線數(shù)據(jù)隔閡，包括了銀行前中后臺(tái)全部的經(jīng)營信息，覆蓋業(yè)務(wù)的每一個(gè)角落，統(tǒng)一集成了外部披露信息和內(nèi)部管理決策信息。全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告充分采集業(yè)務(wù)信息和更高頻率分析數(shù)據(jù)，既可以做到及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警展示，也可以發(fā)揮監(jiān)測作用。多維度展示銀行業(yè)務(wù)的限額、客戶、行業(yè)、區(qū)域、抵押品、集中度等情況，有利于及時(shí)監(jiān)測資產(chǎn)質(zhì)量，提前發(fā)現(xiàn)異常變化，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控提供技術(shù)支持。例如，將動(dòng)態(tài)客戶評(píng)級(jí)指標(biāo)作為授信調(diào)整重要標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高或呈現(xiàn)上升趨勢客戶終止授信，并加大本金回收力度，或在新合同中，調(diào)整貸款期限和擔(dān)保條件，而對(duì)風(fēng)險(xiǎn)低、盈利潛力大的客戶給予更多的授信支持。
　　全面風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是眾多零散系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)類關(guān)注指標(biāo)的*10發(fā)布出口，保證了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確權(quán)威。包括信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、ICAAP資本管理、風(fēng)險(xiǎn)與資本錯(cuò)配、資本充足性等指標(biāo)類型。從風(fēng)險(xiǎn)管理宏觀到微觀，360度全視角、多維度展示風(fēng)險(xiǎn)信息。
　　3未來風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用
　　①風(fēng)險(xiǎn)前移。
　　未來借助大數(shù)據(jù)分析，從營銷階段就開始對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別與捕獲。例如，在發(fā)放一筆貸款之前，可以對(duì)客戶和債項(xiàng)進(jìn)行預(yù)測算，預(yù)測出客戶違約概率，這筆貸款如果發(fā)生違約時(shí)候的違約損失率，進(jìn)而預(yù)算出這筆貸款的預(yù)期損失，一旦預(yù)期損失超過風(fēng)險(xiǎn)偏好底線，就決定不做這筆業(yè)務(wù)。這依賴培養(yǎng)一支高素質(zhì)的營銷隊(duì)伍，營銷團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該天生具備風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。切記，一百個(gè)發(fā)展抵不上一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，不發(fā)展是*5風(fēng)險(xiǎn)的道理，做好風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。
　?、诙嗑S度風(fēng)險(xiǎn)洞察。
　　產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素是多元化的，這就造成風(fēng)險(xiǎn)分析的復(fù)雜性。未來數(shù)據(jù)的采集會(huì)趨于更加豐富，基于模型量化后的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)展示，會(huì)趨向于多維度。例如，對(duì)一筆金融市場業(yè)務(wù)分析，會(huì)從產(chǎn)品估值定價(jià)、收益率、基點(diǎn)價(jià)值（PVBP）、久期、凸度、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）、交易對(duì)手、存續(xù)期、投資組合、交易策略、風(fēng)險(xiǎn)緩釋等多維度對(duì)這筆業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、限額、監(jiān)測、預(yù)警和壓力測試，實(shí)現(xiàn)全方位風(fēng)險(xiǎn)洞察。
　?、埏L(fēng)險(xiǎn)預(yù)算。
　　隨著商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的深度應(yīng)用和內(nèi)部精細(xì)化管理的提升，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算將會(huì)納入到全面預(yù)算體系。例如，制訂流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算，提前將風(fēng)險(xiǎn)偏好落實(shí)為具體流動(dòng)性缺口、流動(dòng)性覆蓋率（LCR）、凈穩(wěn)定資金比率（NSFR）等預(yù)算指標(biāo)，通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算目標(biāo)引導(dǎo)，[*{c}*]業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)成本控制，為風(fēng)險(xiǎn)管理的事前防范、事后評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效考核提供參照。　　
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