在金融風險管理中會用到很多風險模型，比較常見的包括波動性方法、VaR模型、靈敏度分析法、一致性風險度量模型等等，這些都是FRM考試的內(nèi)容。
 
FRM金融風險管理師考試中的風控模型：
一、波動性方法：1952年Markowitz提出，方差（均方差）就成了一種極具影響力的經(jīng)典的金融風險度量。
二、VaR模型（Value at Risk）：風險價值模型產(chǎn)生于1994年，比較正規(guī)的定義是在正常市場條件下和一定的置信水平a上，測算出在給定的時間段內(nèi)預期發(fā)生的最壞情況的損失大小X。
三、靈敏度分析法是對風險的線性度量，它測定市場因子的變化與證券組合價值變化的關系。四、一致性風險度量模型（Coherentmeasure of risk）
四、一致性風險度量模型（Coherentmeasure of risk）
目前一致性風險度量模型有：CVaR模型（Condition Value at Risk）、ES模型（Expected Shortfall）、DRM模型（Distortion Risk-Measure）、譜風險測度等。
金融風險管理師(FinancialRiskManager，F(xiàn)RM)就是針對金融風險管理領域的一種資格認證稱號，該認證確定了專業(yè)風險管理人員應掌握的風險管理分析和決策的必要知識體系，由“全球風險管理專業(yè)人士協(xié)會”GARP組織考試并頒發(fā)證書（我國考生在2018年5月后，會再發(fā)一份中文版FRM證書）。
FRM考試綜合考查了包括風險管理概論、數(shù)量分析、金融市場與金融產(chǎn)品
、定價與風險模型、市場風險測度與管理、信用風險測度與管理、操作風險測度與管理、基金投資風險、會計、法律等眾多內(nèi)容。
我國商業(yè)銀行已經(jīng)逐步實施新巴塞爾資本協(xié)議。在這種新的金融全球化的環(huán)境下，中國商業(yè)銀行逐漸認識到要想與跨國銀行展開競爭，要想順利實施新巴塞爾資本協(xié)議，提高銀行的金融風險管理水平，必須擁有一批熟悉國際標準，掌握國際先進的銀行風險管理知識，了解國際銀行監(jiān)管規(guī)則的風險管理人才。