在FRM二級(jí)考試的三大風(fēng)險(xiǎn)中市場風(fēng)險(xiǎn)是其中比較容易復(fù)習(xí)的一個(gè)科目，市場風(fēng)險(xiǎn)占比20%，權(quán)重還是比較高的，因此可以說是我們的拿分點(diǎn)。
 
市場風(fēng)險(xiǎn)
就市場風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容而言，其中有很多與FRM一級(jí)三四門科目內(nèi)容重復(fù)，因此FRM一級(jí)基礎(chǔ)的好壞會(huì)直接影響到FRM二級(jí)的考試復(fù)習(xí)。
在FRM二級(jí)的市場風(fēng)險(xiǎn)中，我們在FRM一級(jí)學(xué)過的VAR等風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)是重點(diǎn)內(nèi)容，F(xiàn)RM一級(jí)只是讓我們了解其計(jì)算方法而FRM二級(jí)就是關(guān)于其深入的運(yùn)用了。VAR的測繪、檢驗(yàn)等等都是重點(diǎn)考試內(nèi)容。
固定收益產(chǎn)品以及期權(quán)產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理也是市場風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)內(nèi)容，就整體而言市場風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)內(nèi)容是：
var和其他風(fēng)險(xiǎn)措施
參數(shù)估計(jì)和非參數(shù)估計(jì)方法
VAR映射
預(yù)期短缺（ES）和其他一致風(fēng)險(xiǎn)措施
建模依賴：相關(guān)性和Copula函數(shù)
利率期限結(jié)構(gòu)模型
貼現(xiàn)率的選擇
波動(dòng)性：微笑和期限結(jié)構(gòu)
FRM二級(jí)市場風(fēng)險(xiǎn)管理難點(diǎn)：一致性風(fēng)險(xiǎn)測度與VaR
以上就是FRM二級(jí)科目市場風(fēng)險(xiǎn)復(fù)習(xí)的知識(shí)點(diǎn)，想學(xué)習(xí)更多FRM二級(jí)知識(shí)可前往高頓FRM頻道。
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