FRM是什么考試?考試科目介紹!FRM是金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試,誕生于1997年,由美國(guó)GARP協(xié)會(huì)設(shè)立,對(duì)于非金融行業(yè)的人來說這無疑是一門很新鮮的考試。下面就讓我們一起來深入了解一下FRM吧!
FRM是什么考試?考試科目介紹!
一、FRM是什么考試?
FRM即Financial Risk Manager,全稱是金融風(fēng)險(xiǎn)管理師。
學(xué)習(xí)FRM與學(xué)習(xí)巴塞爾協(xié)議密不可分,巴塞爾協(xié)議是各大跨國(guó)銀行對(duì)于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的經(jīng)驗(yàn)的匯總,它作為全球風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)桿,主要應(yīng)用于后臺(tái)部門,特別需要流程化的程序和經(jīng)驗(yàn)。
二、考試科目
1、FRM一級(jí)
有四門課,分別為:風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、定量分析、金融市場(chǎng)與產(chǎn)品、估值與風(fēng)險(xiǎn)模型。
?風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ):主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理有哪些環(huán)、公司如何管理金融風(fēng)險(xiǎn)、公司治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置、組合管理理論、風(fēng)險(xiǎn)管理的案例、職業(yè)道德;
?定量分析:是一級(jí)最簡(jiǎn)單的學(xué)科,類似于數(shù)學(xué),主要介紹了概率和統(tǒng)計(jì)、線性回歸分析、其他工具;
?金融市場(chǎng)與產(chǎn)品:金融產(chǎn)品主要介紹了債券和衍生品兩大類別;
?估值與風(fēng)險(xiǎn)模型:估值主要介紹了債券的估值和衍生品的估值兩大類別,因此建議與前一章結(jié)合來學(xué),同時(shí),該門課中的風(fēng)險(xiǎn)模型也是與FRM二級(jí)結(jié)合最為緊密的一門課。
2、FRM二級(jí)
有六門課,分別為:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、投資熱點(diǎn)。
?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn):主要對(duì)一級(jí)所學(xué)過風(fēng)險(xiǎn)估值模型、壓力測(cè)試、債券和衍生品的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了深入展開;
?投資風(fēng)險(xiǎn):主要是將我們一級(jí)中學(xué)過的對(duì)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的管理擴(kuò)展為對(duì)組合的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理,依然是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的范疇;
?信用風(fēng)險(xiǎn):是二級(jí)中最難的一門課,這門課講解了信用風(fēng)險(xiǎn),即對(duì)手方欠錢不還的風(fēng)險(xiǎn),在其中如何分析、如何計(jì)量、如何管理;
?操作風(fēng)險(xiǎn):介紹了以資本為核心的管理辦法、業(yè)界的最佳實(shí)踐及巴塞爾協(xié)議;
?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn):主要介紹了它的管理工具,如:現(xiàn)金流量模型、壓力測(cè)試、報(bào)告制度、應(yīng)急預(yù)案等等工具;
?投資熱點(diǎn):這門課的來源以論文、報(bào)告為主,會(huì)議演講稿為輔,通常與當(dāng)下的投資焦點(diǎn)相關(guān)。
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