2024年金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM一級(jí)考試內(nèi)容分享！

2024年金融風(fēng)險(xiǎn)管理師FRM一級(jí)考試內(nèi)容分享！金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試共分為兩級(jí)，其中FRM一級(jí)考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識(shí)、金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)和它們的詳細(xì)定義，以及計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)的方法。此部分考試的目標(biāo)是確保FRM考生更好地理解作為一個(gè)成功的金融風(fēng)險(xiǎn)管理者需要了解的基本金融工具的知識(shí)。下面一起來了解一下24年的FRM一級(jí)考試內(nèi)容吧！

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FRM一級(jí)有四個(gè)科目：
【風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)】
考試占比20%
主要的考察范圍包括風(fēng)險(xiǎn)管理框架，組合投資，金融災(zāi)難案例和道德。包括：
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理的作用、基本風(fēng)險(xiǎn)類型、測(cè)量和管理工具、風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效測(cè)量、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、個(gè)案研究、道德和德為策略的代碼。
【定量分析】
考試占比20%
主要學(xué)習(xí)概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、線性回歸、時(shí)間序列等內(nèi)容。主要有：
定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)、分療的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)、波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)。

【金融市場(chǎng)與產(chǎn)品】
占考試內(nèi)容比重的30%
這一門主要聚焦固定收益和衍生品。顧名思義，就是學(xué)金融市場(chǎng)的各類產(chǎn)品。FRM的金融產(chǎn)品并不會(huì)鋪的很開，對(duì)每個(gè)類型的金融產(chǎn)品都有所涉及，而是專注在兩大類產(chǎn)品上：固定收益和衍生品。
?固定收益
主要就是針對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，銀行主要的業(yè)務(wù)是信貸業(yè)務(wù)，本質(zhì)其實(shí)就是固定收益類產(chǎn)品，這也成為了FRM里面主要要學(xué)習(xí)的產(chǎn)品類型。
?衍生品
那為什么衍生品也會(huì)是這門課的學(xué)習(xí)重點(diǎn)呢？因?yàn)槲覀冎饕墙柚鹑谘苌a(chǎn)品來控制、回避金融風(fēng)險(xiǎn)，所以想要管理風(fēng)險(xiǎn)，就需要把這個(gè)工具學(xué)習(xí)到位。
【估值與風(fēng)險(xiǎn)模型】

考試占比30%
這門課主要可以拆分成兩大部分：一個(gè)就是學(xué)習(xí)產(chǎn)品的估值，另一部分就是風(fēng)險(xiǎn)建模。當(dāng)然FRM一級(jí)中的風(fēng)險(xiǎn)建模，重點(diǎn)是三大風(fēng)險(xiǎn)：
1、怎么控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？
2、怎么控制信用風(fēng)險(xiǎn)？
3、怎么控制操作風(fēng)險(xiǎn)？