2024年FRM一級科目會變嗎?每一科內(nèi)容是什么?FRM考試是金融風(fēng)險管理師考試,一共分為兩級,有十門科目,其中FRM一級共有四門科目:風(fēng)險管理基礎(chǔ)、數(shù)量分析、金融市場與產(chǎn)品、估值與風(fēng)險建模。下面讓我們一起來看看詳細(xì)內(nèi)容吧!
2024年FRM一級科目會變嗎?每一科內(nèi)容是什么?
目前2024年的FRM考綱尚未公布,不知道一級科目是否會有大的變動,先來看看今年的FRM一級科目:
1、風(fēng)險管理基礎(chǔ):Foudations of Risk Management
風(fēng)險管理基礎(chǔ)在FRM一級考試中占比20%
主要考試內(nèi)容:風(fēng)險度量、風(fēng)險管理過程的評價、構(gòu)建投資組合、資產(chǎn)定價理論、風(fēng)險管理的評估等等。
需要大家能夠從實(shí)務(wù)的角度去研究校對風(fēng)險業(yè)界的實(shí)踐問題,掌握各類組合管理理論(重點(diǎn))、各類風(fēng)險管理案例(重點(diǎn))以及職業(yè)道德。
2、數(shù)量分析:Quantitative Analysis
數(shù)量分析在FRM一級考試中占比20%
主要考試內(nèi)容:概率論基礎(chǔ)(刻畫隨機(jī)變量、多元分布函數(shù)、隨機(jī)變量函數(shù))、統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)(參數(shù)估計、回歸分析)、蒙特卡洛方法、風(fēng)險因子建模等。
如上面介紹,數(shù)量分析主要講述的是關(guān)于概率論與統(tǒng)計學(xué)的基本知識。并且論述了回歸分析的相關(guān)內(nèi)容,其中“時間序列分析”是難點(diǎn)。并且介紹了在風(fēng)險管理領(lǐng)域中被運(yùn)用到的其他統(tǒng)計學(xué)工具,主要包括模擬模型、波動率相關(guān)性的評估以及Copulas函數(shù)的使用。這門學(xué)科主要以考察計算為主。
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3、金融市場與產(chǎn)品:Financial Markets and Products
金融市場與產(chǎn)品在FRM一級考試中占比30%
主要考試內(nèi)容:債券的基本原理、衍生產(chǎn)品的介紹、期權(quán)、固定收益證券、固定收益衍生品、股票外匯及商品市場。
旨在介紹金融市場的架構(gòu)以及債券、衍生品等相關(guān)金融產(chǎn)品。金融市場產(chǎn)品主要分為四大類即“股票、債券、衍生品、其他類投資品”,而這門課程都是對目前的金融產(chǎn)品進(jìn)行初步的介紹,其中債券和期權(quán)是其中的重點(diǎn)內(nèi)容。
4、估值與風(fēng)險建模:Valuation and Risk Models
估值與風(fēng)險建模在FRM一級考試中占比30%
主要考試內(nèi)容為:風(fēng)險模型簡介(VAR是重點(diǎn))、管理線性風(fēng)險、非線性(期權(quán))風(fēng)險模型等等
主要講解了債券的估值、期權(quán)(衍生品的一種)的估值以及相關(guān)風(fēng)險模型。必須完全掌握:“Var”的概念、優(yōu)缺點(diǎn)、計算方法,以及Var的補(bǔ)充方法--壓力測試??荚囎⒁庖杂嬎泐}為主。
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