FRM一級考試內(nèi)容側(cè)重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎知識和它們的詳細定義,以及計量風險的方法。此部分考試的目標是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風險管理者需要了解的基本金融工具的知識??荚嚫鼈?cè)重于概念的理解而非實用性。
1、Foundations of Risk Management風險管理基礎(大約占20%)
風險管理的作用、基本風險類型、測量和管理工具、風險管理的創(chuàng)造價值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型的標準和非標準、指數(shù)模型、風險調(diào)整績效測量、企業(yè)風險管理、金融災難和風險管理失敗、個案研究、道德和德為策略的代碼
2、Quantitative Analysis定量分析(大約占20%)
離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計、統(tǒng)計推斷和假設檢驗、分療的參數(shù)估計、統(tǒng)計關系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關型估計和使用EWMA和GARCH模型的波動、波動率期限結(jié)構(gòu)
3、Valuation and Risk Models估值與風險模型(大約占30%)
風險階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風險模型與管理、外部和內(nèi)部信用評級、預期和非預期損失、操作風險、壓力測試和情景分析
4、Financial Markets and Products金融市場與產(chǎn)品(大約占30%)
場外交易市場機制、遠期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風險、公司債、信用等級評定機構(gòu)
FRM一級成績有效期是四年,考生要在考過一級的四年之后完成二級考試并通過。當然,通過了二級考試的考生不要掉以輕心,如果你不能再二級考過的五年之內(nèi)完成工作經(jīng)驗的認證,那么你的兩級成績都會作廢。
如果有的考生時間已經(jīng)比較遠,記不清自己具體的過期時間,有什么地方可以看自己的成績有效期?
考生可以前往官網(wǎng)查詢。
登錄之后,點擊My Programs-FRM,就會呈現(xiàn)一個時間軸顯示目前你距離FRM持證的進度,的截圖顯示該用戶目前是通過了FRM一級,還需要通過二級并積累相關經(jīng)驗方可持證。
那緊接著在時間軸下方可以看到,協(xié)會會根據(jù)你的考試情況提醒你有效期。
三、如何快速通過FRM一級考試?
1、高效利用時間
FRM考試和考生之間的主要矛盾就是:考試內(nèi)容的無限多和考生備考時間的有限。
聽到考生抱怨最多的絕對是備考時間不夠,盡管時間少是一個普遍問題,但每年依舊是有很多考生能夠完成復習并通過考試,是因為他們比其他考生更聰明嗎?
當然不是,是因為他們更能抓住考試的重點,在有限的時間內(nèi)完成更多重點知識的復習,將效率更大化。而有的考生把所有科目按同樣的比重來復習,這樣再多的時間也復習不完。
2、正確選擇教材
要想真正準備考試,建議考生還是要專注看協(xié)會的教材,那就是Core Reading。它其實是一個合集,每一章都會從不同風控作者的論文里面去摘取,匯編在了一起就變成了Core Reading,所以你相當于是買了一個合集。