2024年FRM一級(jí)考試主要內(nèi)容分析！金融風(fēng)險(xiǎn)管理師證書FRM考試，國際上公認(rèn)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域重要的專業(yè)認(rèn)證之一，想要獲得FRM證書必須先通過兩級(jí)FRM考試，F(xiàn)RM考試難度不低，今天學(xué)姐就帶各位小伙伴一起了解下FRM考試科目哦。
 
一、FRM一級(jí)科目
學(xué)習(xí)FRM與學(xué)習(xí)巴塞爾協(xié)議密不可分，巴塞爾協(xié)議是各大跨國銀行對(duì)于應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的經(jīng)驗(yàn)的匯總，我們把它作為全球風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)桿，主要應(yīng)用于后臺(tái)部門，特別需要流程化的程序和經(jīng)驗(yàn)。
對(duì)于FRM一級(jí)，有四門課，分別為：風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、定量分析、金融市場與產(chǎn)品、估值與風(fēng)險(xiǎn)模型。
風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)管理有哪些環(huán)節(jié)、公司如何管理金融風(fēng)險(xiǎn)、公司治理結(jié)構(gòu)的設(shè)置、組合管理理論、風(fēng)險(xiǎn)管理的案例、職業(yè)道德；
定量分析是一級(jí)最簡單的學(xué)科，類似于數(shù)學(xué)，主要介紹了概率和統(tǒng)計(jì)、線性回歸分析、其他工具；
金融市場與產(chǎn)品，拋開金融市場，金融產(chǎn)品主要介紹了債券和衍生品兩大類別；估值與風(fēng)險(xiǎn)模型，拋開風(fēng)險(xiǎn)模型，估值主要介紹了債券的估值和衍生品的估值兩大類別，因此建議與前一章結(jié)合來學(xué)。
2024年FRM一級(jí)考試主要內(nèi)容分析！
二、FRM一級(jí)主要內(nèi)容
（一）風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理的作用、基本風(fēng)險(xiǎn)類型、測(cè)量和管理工具、風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效測(cè)量、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、個(gè)案研究、道德和德為策略的代碼
（二）定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)、分療的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)、波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)
（三）金融市場及產(chǎn)品、場外交易市場機(jī)制、遠(yuǎn)期期貨掉期和期權(quán)、利率水平和利率敏感性措施、固定收益證券衍生品、利率、外匯、股票、商品衍生產(chǎn)品、外匯風(fēng)險(xiǎn)、公司債、信用等級(jí)評(píng)定機(jī)構(gòu)
（四）估值和風(fēng)險(xiǎn)模型、風(fēng)險(xiǎn)階值、期權(quán)估值、固定收益證券估值、國家和主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)模型與管理、外部和內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、預(yù)期和非預(yù)期損失、操作風(fēng)險(xiǎn)、壓力測(cè)試和情景分析
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