FRM考試大綱4——操作風(fēng)險(xiǎn)和綜合風(fēng)險(xiǎn)管理，以及法律風(fēng)險(xiǎn)與道德
　　1. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的操作成本
　?。?） 描述技術(shù)創(chuàng)新的兩大風(fēng)險(xiǎn)
　　（2） 定義規(guī)模經(jīng)濟(jì)，并解釋其為何存在
　　（3） 描述并討論銀行業(yè)的平均成本曲線的形狀
　?。?） 解釋范圍經(jīng)濟(jì)
　　（5） 討論規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)是否足以解釋各個(gè)銀行的成本不同
　?。?） 解釋日間透支風(fēng)險(xiǎn)如何產(chǎn)生
　　2. VaR 方法在操作風(fēng)險(xiǎn)中的擴(kuò)展
　?。?） 比較度量操作風(fēng)險(xiǎn)的自上而下的方法和自下而上的方法
　　（2） 列出并描述用自上而下模型來度量操作風(fēng)險(xiǎn)的例子
　?。?） 列出并描述用自下而上模型來度量操作風(fēng)險(xiǎn)的例子
　?。?） 列出并描述企業(yè)可以用來對沖災(zāi)難性操作損失的方法
　?。?） 描述災(zāi)難期權(quán)和災(zāi)難債券的特征
　?。?） 討論操作風(fēng)險(xiǎn)對沖的局限性
　　3. 案例研究
　　（1） 識(shí)別并討論導(dǎo)致Metallgesellschaft金融危機(jī)的因素
　?。?） 解釋成堆滾動(dòng)對沖（stack－and－roll）策略，并識(shí)別對于Metallgesellschaft采用這種策略是無效的
　?。?） 識(shí)別并討論導(dǎo)致Sumitomo巨大損失的因素，并描述本可以用來阻止這些損失的方法
　?。?） 識(shí)別并討論導(dǎo)致LTCM破產(chǎn)的因素
　　（5） 識(shí)別并討論導(dǎo)致Barings破產(chǎn)的因素
　?。?） 識(shí)別本可以阻止Barings破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法
　　4. A 回測檢驗(yàn)VAR的方法
　　（1） 描述回測檢驗(yàn)計(jì)算VaR的模型的目的
　?。?） 描述如何通過考查失敗率來檢驗(yàn)VaR模型
　?。?） 解釋Basel Rules所要求的回測檢驗(yàn)
　　（4） 解釋回測檢驗(yàn)如何檢驗(yàn)VaR模型，當(dāng)考慮到當(dāng)前的條件時(shí)
　　（5） 區(qū)別驗(yàn)證VaR模型的參數(shù)方法和非參數(shù)方法
　　4. B “風(fēng)險(xiǎn)管理指引和缺陷”
　?。?） 列出并描述改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的三個(gè)文件
　?。?） 列出G－30建議的24個(gè)優(yōu)越的操作（best practices）中的五個(gè)
　?。?） 解釋英格蘭銀行關(guān)于巴林銀行的報(bào)告中所描述的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
　?。?） 列出并討論CRMPG關(guān)于LTCM的報(bào)告中的五個(gè)推薦
　?。?） 討論VaR的六個(gè)局限
　?。?） 解釋交易者在風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)高頓弈的風(fēng)險(xiǎn)
　　（7） 討論利用相同的風(fēng)險(xiǎn)管理模型組合優(yōu)化模型的風(fēng)險(xiǎn)
　　5. A “什么是操作風(fēng)險(xiǎn)”
　　（1） 定義Hoffman的五類操作風(fēng)險(xiǎn)
　?。?） 將活動(dòng)和事件劃分為Hoffman的五類操作風(fēng)中的一類
　?。?） 將活動(dòng)和事件劃分為Hoffman的四維商業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)中的一維
　?。?） 引述ITWGOR關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)和流淚操作風(fēng)險(xiǎn)損失的定義
　?。?） 引述Basel Committee關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
　　5. B “風(fēng)險(xiǎn)評估策略”
　?。?） 識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)管理的三個(gè)目標(biāo)
　?。?） 識(shí)別并描述風(fēng)險(xiǎn)評估的兩個(gè)緯度
　?。?） 描述自上而下和自下而上的定性的風(fēng)險(xiǎn)評估方法，并列舉其分別的用途
　　（4） 討論LTCM的破產(chǎn)如何影響定性風(fēng)險(xiǎn)評估方法有效性的辯論
　?。?） 解釋CSA
　　5. C 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和記分卡：操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的基礎(chǔ)
　?。?） 討論風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的三個(gè)類別
　?。?） 定義并列舉內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、控制風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、成分風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和模型風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
　?。?） 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的兩個(gè)重要的屬性
　　（4） 解釋對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)回測檢驗(yàn)的重要性
　?。?） 討論成功實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)系統(tǒng)的三個(gè)要求
　　5. D “操作風(fēng)險(xiǎn)分析和管理：Practical Bulding Blocks”
　?。?） 列出操作風(fēng)險(xiǎn)成本（COOR）的四個(gè)構(gòu)成部分
　?。?） 計(jì)算COOR
　　（3） 討論COOR作為操作風(fēng)險(xiǎn)度量方式的優(yōu)勢和劣勢
　?。?） 描述并討論一下操作風(fēng)險(xiǎn)度量方法的優(yōu)勢和劣勢：a. 財(cái)務(wù)報(bào)表模型；b. 損失情景模型；c. 趨勢分析；d. 期望損失模型；e. 損失分布和統(tǒng)計(jì)/精算模型；f. 風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和因子模型
　?。?） 描述風(fēng)險(xiǎn)映射方法的實(shí)施和使用
　?。?） 描述操作風(fēng)險(xiǎn)的Delta-EVT，Bayesian Belief Network，System Dynamics以及Neural Networks方法
　　5. E “經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)資本模型”
　?。?） 區(qū)別經(jīng)濟(jì)資本模型和監(jiān)管資本模型
　　（2） 識(shí)別來自經(jīng)濟(jì)資本和業(yè)績度量模型的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的兩個(gè)益處
　?。?） 討論自下而上的資本分配方法和自上而下的資本分配方法的優(yōu)缺點(diǎn)
　　
　　　　
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